單選題
在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1. 目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的、最主要的風(fēng)險種類。
A. 信用風(fēng)險
B. 市場風(fēng)險
C. 操作風(fēng)險
D. 聲譽(yù)風(fēng)險
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D. 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無風(fēng)險套利
5. 按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是( )。
A. 利率增加500基點(diǎn)
B. 信用價差增加300個基點(diǎn)
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值15%
7. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。
A. 風(fēng)險是收益的概率分布
B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身
8. 不屬于流動性基本要素的是( )
A. 時間
B. 成本
C. 資金數(shù)量
D. 資產(chǎn)規(guī)模
9. 保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的( )
A. 充分條件
B. 必要條件
C. 充要條件
D. 關(guān)系不大
10. 流動性是指商業(yè)銀行在一定時間 、以( )的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A. 最低
B.
C. 合理
D. 市場
11. 資產(chǎn)流動性強(qiáng)的特征是( )
A. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低
B. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高
C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低
D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高
12. 下列哪種發(fā)球流動性的資產(chǎn)( )
A. 票據(jù)
B. 現(xiàn)金
C. 股票
D. 貸款
13. 負(fù)債流動性強(qiáng)的特征是( )
A. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低
B. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本高
C. 籌資能力低，喬遷資成本低
D. 籌資能力低，喬籌資成本高
14. 下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分( )
A. 同業(yè)存款
B. 個人存款
C. 公司存款
D. 機(jī)構(gòu)存款
15. 香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為( )
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
16. 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在( )以上
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
17. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的( )
A. 資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)
B. 到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
C. 資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同
D. 資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配
18. 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指( )
A. 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B. 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C. 部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致
D. 部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致
19. 商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)
A. 利率
B. 物價指數(shù)
C. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D. 突發(fā)性因素
20. 在計算資產(chǎn)流動性時( )應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除
A. 不可出售的貸款組合
B. 可出售的貸款組合
C. 存在嚴(yán)重問題的貸款
D. 抵押給第三方的資產(chǎn)
在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。
1. 目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的、最主要的風(fēng)險種類。
A. 信用風(fēng)險
B. 市場風(fēng)險
C. 操作風(fēng)險
D. 聲譽(yù)風(fēng)險
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管*根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D. 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無風(fēng)險套利
5. 按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是( )。
A. 利率增加500基點(diǎn)
B. 信用價差增加300個基點(diǎn)
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值15%
7. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。
A. 風(fēng)險是收益的概率分布
B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身
8. 不屬于流動性基本要素的是( )
A. 時間
B. 成本
C. 資金數(shù)量
D. 資產(chǎn)規(guī)模
9. 保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的( )
A. 充分條件
B. 必要條件
C. 充要條件
D. 關(guān)系不大
10. 流動性是指商業(yè)銀行在一定時間 、以( )的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A. 最低
B.
C. 合理
D. 市場
11. 資產(chǎn)流動性強(qiáng)的特征是( )
A. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低
B. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高
C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低
D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高
12. 下列哪種發(fā)球流動性的資產(chǎn)( )
A. 票據(jù)
B. 現(xiàn)金
C. 股票
D. 貸款
13. 負(fù)債流動性強(qiáng)的特征是( )
A. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低
B. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本高
C. 籌資能力低，喬遷資成本低
D. 籌資能力低，喬籌資成本高
14. 下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分( )
A. 同業(yè)存款
B. 個人存款
C. 公司存款
D. 機(jī)構(gòu)存款
15. 香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為( )
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
16. 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在( )以上
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
17. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的( )
A. 資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)
B. 到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
C. 資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同
D. 資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配
18. 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指( )
A. 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B. 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C. 部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致
D. 部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致
19. 商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)
A. 利率
B. 物價指數(shù)
C. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D. 突發(fā)性因素
20. 在計算資產(chǎn)流動性時( )應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除
A. 不可出售的貸款組合
B. 可出售的貸款組合
C. 存在嚴(yán)重問題的貸款
D. 抵押給第三方的資產(chǎn)