1.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（B）。
A、銀行停止對貸款計息
B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)
2.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為( B）。
A、10%和13%
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
3.關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是（ C ）。
A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析
B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)
C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布
A、銀行停止對貸款計息
B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60
C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失
D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù)
2.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為( B）。
A、10%和13%
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
3.關(guān)于Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是（ C ）。
A、根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析
B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)
C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布