第發(fā)現(xiàn)華融大廈原來那么高，以前路過都是在立交橋上，覺得也就五六層。
三樓的會議室也出乎想象，像個電*。
大略數(shù)了數(shù)人，將近六十，六比一的比例還是挺讓人郁悶。
一共四種卷子，發(fā)給我的是經(jīng)濟金融，我掃了一遍，基本上全是國際金融的題，完全是我的弱項。想第一個名詞解釋，死活編不出來，就叫了監(jiān)考,“我的專業(yè)是計量經(jīng)濟學(xué)，您這有計量經(jīng)濟學(xué)的卷子嗎？”他答道：“你就做這個就成了，我們還有專業(yè)測試，不用擔(dān)心?！睉B(tài)度還算不錯。沒辦法只好胡編亂造，心想，重在參與嘛！
下午還要考英語口語，中午居然不給飯，這也更堅定了我放棄考試的決心，因為下午有我期盼已久的人保。其實這個本來就是意外的，公務(wù)員就是抱著湊熱鬧的心態(tài)，沒想到一不留神考高了。寫一下今天的試題，也算是沒白去。
一共五種題型，跟平常的期末考試差不多。
一、名詞解釋（4*5=20）
1鑄幣稅 2GDP縮減指數(shù) 3有效匯率 4優(yōu)外匯區(qū) 5格雷欣法則（這個可能記不太清，因為根本沒聽說過）
二、填空題（1*8=8）
三、單選題（1*10=10）
四、簡答題（8*4=32）
1。簡述中國人民銀行對沖外匯什么增加的主要操作工具
2。簡述人民幣匯率變化對中國經(jīng)濟的影響
3。簡述四個宏觀調(diào)控目標(biāo)之間的關(guān)系
4。簡述科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵
五、論述題（15*2=30）
1。分析中國持續(xù)國際收支順差的原因，并談?wù)勀銓Υ龠M中國國際收支平衡的看法。
2。分析近美元匯率貶值的原因及影響
雖然體檢名單還沒出來，但是偶基本上已經(jīng)掛掉了。偶也清楚，當(dāng)時面得不是很好。挺可惜的，特別喜歡這個職位，想去做一個數(shù)理金融方面的技術(shù)工作，畢竟人際交往偶既不擅長也不感興趣。版面上面有一個去年的面試帖子，偶在面之前也參考了一下，但是和偶的面試很不一樣，所以現(xiàn)在把偶的發(fā)一下，讓明年的弟弟妹妹們參考吧。
我是16號下午的面試。16號凌晨1點才上床睡覺，早上5點就起來，然后在寢室準(zhǔn)備了一下，騎車去了一個偶帶課的學(xué)校給偶的學(xué)生們上了四節(jié)《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，中午十一點多下課之后直奔五道口，吃了一個煎餅就上了城鐵。一點鐘到了平安大廈。然后就等了一會，因為面試官休息，而且上午還有幾個沒面完，所以推到下午。輪到偶的時候大概三點。進入那個二組的小屋，里面六位面試官，中間那個不怒自威，偶心里非常怕。
面試開始，先要中文說下自我介紹。偶就blabla，主要還是專業(yè)背景什么的，后說了一下性格方面的自制能力。然后主考就讓舉出一個自制的例子。偶狂汗，就隨手抓了一個大二考六級的時候在圖書館一遍一遍地背單詞的例子。感覺這個例子不是很好，但是偶確實沒有提前好好準(zhǔn)備，sigh。然后就是專業(yè)課的輪番轟炸了。
一個挺和藹的gg問偶對那方面比較擅長，偶答金融工程。然后就問偶怎樣看待期權(quán)定價公式。這個問題偶覺得問的范圍太大了點。偶本科的應(yīng)用數(shù)學(xué)論文是寫這個東西的，然后就把那個論文之中的三種BS公式的推導(dǎo)方法說了一下。然后說到關(guān)鍵假設(shè)是標(biāo)的資產(chǎn)的價格演化遵從幾何布朗運動的時候，那個gg問現(xiàn)實是不是和理論相符。然后偶就答貌似不是很符合，有胖尾現(xiàn)象。然后gg接著問有關(guān)胖尾的，偶就答沒有做過相關(guān)研究。（這是第一個問題，回答的不是很豐滿，有很多重要的東西沒有說上。比如標(biāo)的資產(chǎn)的價格過程——應(yīng)用ito原理得到衍生品的價格過程——由于標(biāo)的和衍生品價格隨機過程中的維納過程完全一樣，所以可以采用動態(tài)組合，使得組合的維納過程系數(shù)為0，也即無風(fēng)險，然后就是無套利定價——得到BS偏微分方程——解定解條件下的BS方程可得BS公式。這才是BS的靈魂，不過當(dāng)時沒有答上，不是不會，而是事前沒有做好準(zhǔn)備，馬上就要回答，有點鼻子眉毛一把抓，抓不到點子上。）
然后就是一個jj問偶商業(yè)銀行信用評級方面的模型東東，然后偶也就是點到了一下信用矩陣、KMV、VAR、creditrisk＋、creditportfolioview，但是沒有一個一個細說。
接著這個jj問偶如何來對一個債券定價。偶當(dāng)時腦門發(fā)熱，竟然回答到用看跌期權(quán)的方式來定價了。本來看跌期權(quán)是可以對債券定價的，但是那主要是企業(yè)債，并且是理論意義上的。而外匯管理局的債券應(yīng)該都是國債什么的，國債的標(biāo)的物是什么，555555，大ft了。
然后一個gg問偶利率的期限結(jié)構(gòu)，偶blabla了一下，但是同樣沒有說的很詳細，sigh，面之前光顧讀英語了，沒有準(zhǔn)備一點專業(yè)課的東東。
接著一個jj問偶一個財務(wù)報表方面的東東，說有一個資產(chǎn)availableforsales，現(xiàn)在對其進行資產(chǎn)重估，那么出現(xiàn)的資本利得和資本損失應(yīng)不應(yīng)該記入當(dāng)期的損益表。這個偶狂汗，不會。然后偶就說偶對這方面不是很了解，但是偶不甘心，就接著bla到巴塞爾協(xié)議里的市場風(fēng)險，就說按照巴塞爾協(xié)議的精神，商業(yè)銀行的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)了資本利得和資本損失的話應(yīng)該記入損益表。（那個jj不置可否，估計偶bla錯了）
接著主考問偶有沒有投投行的工作或者實習(xí)。偶回答說沒有，他問為什么？這個問題同樣回答的不好。偶說的是第一英語不好（這一點根本不能說），其次是感覺性格方面不大合適，因為偶想做技術(shù)，而現(xiàn)在的投行多半招的是做IPO的，偶對IPO不感興趣。貌似主考聽了不是很滿意
三樓的會議室也出乎想象，像個電*。
大略數(shù)了數(shù)人，將近六十，六比一的比例還是挺讓人郁悶。
一共四種卷子，發(fā)給我的是經(jīng)濟金融，我掃了一遍，基本上全是國際金融的題，完全是我的弱項。想第一個名詞解釋，死活編不出來，就叫了監(jiān)考,“我的專業(yè)是計量經(jīng)濟學(xué)，您這有計量經(jīng)濟學(xué)的卷子嗎？”他答道：“你就做這個就成了，我們還有專業(yè)測試，不用擔(dān)心?！睉B(tài)度還算不錯。沒辦法只好胡編亂造，心想，重在參與嘛！
下午還要考英語口語，中午居然不給飯，這也更堅定了我放棄考試的決心，因為下午有我期盼已久的人保。其實這個本來就是意外的，公務(wù)員就是抱著湊熱鬧的心態(tài)，沒想到一不留神考高了。寫一下今天的試題，也算是沒白去。
一共五種題型，跟平常的期末考試差不多。
一、名詞解釋（4*5=20）
1鑄幣稅 2GDP縮減指數(shù) 3有效匯率 4優(yōu)外匯區(qū) 5格雷欣法則（這個可能記不太清，因為根本沒聽說過）
二、填空題（1*8=8）
三、單選題（1*10=10）
四、簡答題（8*4=32）
1。簡述中國人民銀行對沖外匯什么增加的主要操作工具
2。簡述人民幣匯率變化對中國經(jīng)濟的影響
3。簡述四個宏觀調(diào)控目標(biāo)之間的關(guān)系
4。簡述科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵
五、論述題（15*2=30）
1。分析中國持續(xù)國際收支順差的原因，并談?wù)勀銓Υ龠M中國國際收支平衡的看法。
2。分析近美元匯率貶值的原因及影響
雖然體檢名單還沒出來，但是偶基本上已經(jīng)掛掉了。偶也清楚，當(dāng)時面得不是很好。挺可惜的，特別喜歡這個職位，想去做一個數(shù)理金融方面的技術(shù)工作，畢竟人際交往偶既不擅長也不感興趣。版面上面有一個去年的面試帖子，偶在面之前也參考了一下，但是和偶的面試很不一樣，所以現(xiàn)在把偶的發(fā)一下，讓明年的弟弟妹妹們參考吧。
我是16號下午的面試。16號凌晨1點才上床睡覺，早上5點就起來，然后在寢室準(zhǔn)備了一下，騎車去了一個偶帶課的學(xué)校給偶的學(xué)生們上了四節(jié)《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，中午十一點多下課之后直奔五道口，吃了一個煎餅就上了城鐵。一點鐘到了平安大廈。然后就等了一會，因為面試官休息，而且上午還有幾個沒面完，所以推到下午。輪到偶的時候大概三點。進入那個二組的小屋，里面六位面試官，中間那個不怒自威，偶心里非常怕。
面試開始，先要中文說下自我介紹。偶就blabla，主要還是專業(yè)背景什么的，后說了一下性格方面的自制能力。然后主考就讓舉出一個自制的例子。偶狂汗，就隨手抓了一個大二考六級的時候在圖書館一遍一遍地背單詞的例子。感覺這個例子不是很好，但是偶確實沒有提前好好準(zhǔn)備，sigh。然后就是專業(yè)課的輪番轟炸了。
一個挺和藹的gg問偶對那方面比較擅長，偶答金融工程。然后就問偶怎樣看待期權(quán)定價公式。這個問題偶覺得問的范圍太大了點。偶本科的應(yīng)用數(shù)學(xué)論文是寫這個東西的，然后就把那個論文之中的三種BS公式的推導(dǎo)方法說了一下。然后說到關(guān)鍵假設(shè)是標(biāo)的資產(chǎn)的價格演化遵從幾何布朗運動的時候，那個gg問現(xiàn)實是不是和理論相符。然后偶就答貌似不是很符合，有胖尾現(xiàn)象。然后gg接著問有關(guān)胖尾的，偶就答沒有做過相關(guān)研究。（這是第一個問題，回答的不是很豐滿，有很多重要的東西沒有說上。比如標(biāo)的資產(chǎn)的價格過程——應(yīng)用ito原理得到衍生品的價格過程——由于標(biāo)的和衍生品價格隨機過程中的維納過程完全一樣，所以可以采用動態(tài)組合，使得組合的維納過程系數(shù)為0，也即無風(fēng)險，然后就是無套利定價——得到BS偏微分方程——解定解條件下的BS方程可得BS公式。這才是BS的靈魂，不過當(dāng)時沒有答上，不是不會，而是事前沒有做好準(zhǔn)備，馬上就要回答，有點鼻子眉毛一把抓，抓不到點子上。）
然后就是一個jj問偶商業(yè)銀行信用評級方面的模型東東，然后偶也就是點到了一下信用矩陣、KMV、VAR、creditrisk＋、creditportfolioview，但是沒有一個一個細說。
接著這個jj問偶如何來對一個債券定價。偶當(dāng)時腦門發(fā)熱，竟然回答到用看跌期權(quán)的方式來定價了。本來看跌期權(quán)是可以對債券定價的，但是那主要是企業(yè)債，并且是理論意義上的。而外匯管理局的債券應(yīng)該都是國債什么的，國債的標(biāo)的物是什么，555555，大ft了。
然后一個gg問偶利率的期限結(jié)構(gòu)，偶blabla了一下，但是同樣沒有說的很詳細，sigh，面之前光顧讀英語了，沒有準(zhǔn)備一點專業(yè)課的東東。
接著一個jj問偶一個財務(wù)報表方面的東東，說有一個資產(chǎn)availableforsales，現(xiàn)在對其進行資產(chǎn)重估，那么出現(xiàn)的資本利得和資本損失應(yīng)不應(yīng)該記入當(dāng)期的損益表。這個偶狂汗，不會。然后偶就說偶對這方面不是很了解，但是偶不甘心，就接著bla到巴塞爾協(xié)議里的市場風(fēng)險，就說按照巴塞爾協(xié)議的精神，商業(yè)銀行的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)了資本利得和資本損失的話應(yīng)該記入損益表。（那個jj不置可否，估計偶bla錯了）
接著主考問偶有沒有投投行的工作或者實習(xí)。偶回答說沒有，他問為什么？這個問題同樣回答的不好。偶說的是第一英語不好（這一點根本不能說），其次是感覺性格方面不大合適，因為偶想做技術(shù)，而現(xiàn)在的投行多半招的是做IPO的，偶對IPO不感興趣。貌似主考聽了不是很滿意