2008年注冊會計師財務管理每日一練(4月5日)

多項選擇題 ◎下列關于證券的投資組合的說法正確的是（　?。?。
    A兩種證券報酬率的相關系數(shù)越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化效應就越強
    B.兩種完全正相關證券的投資組合，不具有風險分散化效應，其機會集是一條直線
    C.多種證券的投資組合，其有效集為多條曲線，這些曲線落在一個平面上
    D.多種證券的投資組合，其機會集為多條曲線，這些曲線落在一個平面上
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    正確答案：ABD
    答案解析：根據(jù)教材130－131頁內容可知，A、B、D的說法正確，C的說法不正確。多種證券的投資組合，其有效集為一條曲線，這個曲線位于機會集的頂部。