09年經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)金融》考前沖刺輔導(dǎo)第十一章(1)

第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)類型
    一、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
    1.不確定性
    2.相關(guān)性
    3.高杠桿性
    4.傳染性
    例題：單項(xiàng)選擇題
    金融風(fēng)險(xiǎn)是由于各種( )的影響，從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。
    a. 不確定性
    b. 確定性
    c. 穩(wěn)定性
    d. 不穩(wěn)定性
    答案：a
    解析：這是考查金融風(fēng)險(xiǎn)的概念。
    金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營過程中，由于各種不確定性因素的影響，
    使得( )發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。
    a.預(yù)期利率和實(shí)際利率 b.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)
    c.預(yù)期投入和實(shí)際投人 d.預(yù)期收益和實(shí)際收益
    答案：d
    二、金融風(fēng)險(xiǎn)的具體類型
    1.信用風(fēng)險(xiǎn)
    2.國家風(fēng)險(xiǎn)：實(shí)質(zhì)是違約風(fēng)險(xiǎn)
    3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    4.利率風(fēng)險(xiǎn)
    5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
    53.銀行的流動(dòng)性不足通常源于( d)。
    a.資產(chǎn)大于負(fù)債
    b.資產(chǎn)小于負(fù)債
    c.債務(wù)人的違約
    d.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配不合理
    6.操作風(fēng)險(xiǎn)
    7.法律風(fēng)險(xiǎn)
    8.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
    9.償付能力風(fēng)險(xiǎn)
    三、我國金融業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)
    1.銀行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
    信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
    2.證券業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：較強(qiáng)的波動(dòng)性
    流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
    交易量和成交價(jià)的關(guān)系越密切，市場(chǎng)流動(dòng)性就越大
    3.保險(xiǎn)業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
    定價(jià)：壽險(xiǎn)領(lǐng)域最典型的表現(xiàn)就是利差損
    投資
    公司治理結(jié)構(gòu)不完善
    內(nèi)控不嚴(yán)