第四節(jié) 金融監(jiān)管的國際化
一、銀行業(yè)的國際監(jiān)管
1.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會簡介
1975年2月，由國際清算銀行發(fā)起，西方十個主要國家在瑞士的巴塞爾成立了銀行管理和監(jiān)督實(shí)施委員會，簡稱巴塞爾銀行監(jiān)管委員會。
巴塞爾協(xié)議是一種狹義上的國際銀行聯(lián)合監(jiān)管實(shí)踐，主要包括原巴塞爾協(xié)議(1975年9月)、修訂后的巴塞爾協(xié)議(1984年5月)、巴塞爾報告(1988年7月)、巴塞爾建議(1992年6月)等。
2.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
1997年公布、2006年正式頒布
3.《新資本協(xié)議》三大支柱：最低資本充足性、外部監(jiān)督、市場約束
二、證券業(yè)的國際監(jiān)管
1.國際證監(jiān)會組織(iosco)：1983正式成立
2.《證券監(jiān)管目標(biāo)與原則》：1998年公布
三、保險業(yè)的國際監(jiān)管
1.國際保險監(jiān)督官協(xié)會：1994年成立
2.《保險監(jiān)管核心原則》：2002年頒布
案例分析題
某商業(yè)銀行年未的有關(guān)資本情況如下：(單位：億元)
實(shí)收資本 1600 資本公積 500
盈余公積 300 未分配利潤 200
貸款損失一般準(zhǔn)備 600 投資風(fēng)險準(zhǔn)備 300
該銀行發(fā)行的五年期以上的長期金融債券 600
在非銀行金融機(jī)構(gòu)中的投資 100
非自用不動產(chǎn) 400 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) 60000
根據(jù)我國銀行監(jiān)管規(guī)定以及上述材料回答下列問題：
91.該銀行的核心資本是(b)億元。
a.2100 b.2600
c.3200 d.4100
解析：1600+500+300+200=2600
92.該銀行的附屬資本是(b)億元。
a.500 b.1500
c.2000 d.2500
解析：600+300+600=1500
93.該銀行的資本凈額是(a)億元。
a.3600 b.3800
c.4100 d.4600
解析：2600+1500-(100+400)=3600
94.該銀行的資本充足率為(b)。
a.4% b.6%
c.8% d.10%
解析：3600÷60000=6%
95.針對該銀行的資本充足率狀況，監(jiān)管*應(yīng)對該銀行提出(ab)。
a.增補(bǔ)資本 b.削減投資
c.削減資本 d.削減債務(wù)
解析：為提高資本充足率，應(yīng)該增大分子-資本凈額，減小分母-加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)
一、銀行業(yè)的國際監(jiān)管
1.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會簡介
1975年2月，由國際清算銀行發(fā)起，西方十個主要國家在瑞士的巴塞爾成立了銀行管理和監(jiān)督實(shí)施委員會，簡稱巴塞爾銀行監(jiān)管委員會。
巴塞爾協(xié)議是一種狹義上的國際銀行聯(lián)合監(jiān)管實(shí)踐，主要包括原巴塞爾協(xié)議(1975年9月)、修訂后的巴塞爾協(xié)議(1984年5月)、巴塞爾報告(1988年7月)、巴塞爾建議(1992年6月)等。
2.《有效銀行監(jiān)管核心原則》
1997年公布、2006年正式頒布
3.《新資本協(xié)議》三大支柱：最低資本充足性、外部監(jiān)督、市場約束
二、證券業(yè)的國際監(jiān)管
1.國際證監(jiān)會組織(iosco)：1983正式成立
2.《證券監(jiān)管目標(biāo)與原則》：1998年公布
三、保險業(yè)的國際監(jiān)管
1.國際保險監(jiān)督官協(xié)會：1994年成立
2.《保險監(jiān)管核心原則》：2002年頒布
案例分析題
某商業(yè)銀行年未的有關(guān)資本情況如下：(單位：億元)
實(shí)收資本 1600 資本公積 500
盈余公積 300 未分配利潤 200
貸款損失一般準(zhǔn)備 600 投資風(fēng)險準(zhǔn)備 300
該銀行發(fā)行的五年期以上的長期金融債券 600
在非銀行金融機(jī)構(gòu)中的投資 100
非自用不動產(chǎn) 400 加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn) 60000
根據(jù)我國銀行監(jiān)管規(guī)定以及上述材料回答下列問題：
91.該銀行的核心資本是(b)億元。
a.2100 b.2600
c.3200 d.4100
解析：1600+500+300+200=2600
92.該銀行的附屬資本是(b)億元。
a.500 b.1500
c.2000 d.2500
解析：600+300+600=1500
93.該銀行的資本凈額是(a)億元。
a.3600 b.3800
c.4100 d.4600
解析：2600+1500-(100+400)=3600
94.該銀行的資本充足率為(b)。
a.4% b.6%
c.8% d.10%
解析：3600÷60000=6%
95.針對該銀行的資本充足率狀況，監(jiān)管*應(yīng)對該銀行提出(ab)。
a.增補(bǔ)資本 b.削減投資
c.削減資本 d.削減債務(wù)
解析：為提高資本充足率，應(yīng)該增大分子-資本凈額，減小分母-加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)