三、判斷正誤(每題1分)
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對(duì) 】
2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)?！尽″e(cuò) 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！尽″e(cuò) 】
4.在評(píng)估客戶信用狀況時(shí)，按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法?！尽?duì) 】
5.按照我國(guó)商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。【 錯(cuò) 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。【 對(duì) 】
7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。【 對(duì) 】
8.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。【 對(duì) 】
9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。【 對(duì) 】
10. 債券的實(shí)際價(jià)格偏離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e(cuò) 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場(chǎng)短期資金流動(dòng)性過剩?！尽″e(cuò) 】
12.壓力測(cè)試是用來評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)。【 對(duì) 】
13.由于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！尽″e(cuò) 】
14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！尽″e(cuò) 】
15.對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中。【 錯(cuò) 】
16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性是一對(duì)相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差?！尽″e(cuò) 】
17.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e(cuò) 】
18.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響單獨(dú)一家銀行，還對(duì)銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會(huì)加劇其他銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?！尽″e(cuò) 】
19.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，壯大整體規(guī)模。【 錯(cuò) 】
20.政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。【 錯(cuò) 】
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對(duì) 】
2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROC)?！尽″e(cuò) 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！尽″e(cuò) 】
4.在評(píng)估客戶信用狀況時(shí)，按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法?！尽?duì) 】
5.按照我國(guó)商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。【 錯(cuò) 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配。【 對(duì) 】
7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。【 對(duì) 】
8.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。【 對(duì) 】
9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。【 對(duì) 】
10. 債券的實(shí)際價(jià)格偏離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e(cuò) 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場(chǎng)短期資金流動(dòng)性過剩?！尽″e(cuò) 】
12.壓力測(cè)試是用來評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)。【 對(duì) 】
13.由于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！尽″e(cuò) 】
14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！尽″e(cuò) 】
15.對(duì)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中。【 錯(cuò) 】
16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性是一對(duì)相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差?！尽″e(cuò) 】
17.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e(cuò) 】
18.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響單獨(dú)一家銀行，還對(duì)銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會(huì)加劇其他銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?！尽″e(cuò) 】
19.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，壯大整體規(guī)模。【 錯(cuò) 】
20.政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)。【 錯(cuò) 】