系統(tǒng)風(fēng)險及其衡量的習(xí)題

1.關(guān)于β系數(shù)的說法中正確的是（）。
    A、β系數(shù)等于1，說明一個項目的風(fēng)險與資本市場的風(fēng)險相同
    B、β系數(shù)大于1，說明一個項目的風(fēng)險大于資本市場的風(fēng)險
    C、市場組合相對于自己的β系數(shù)是1
    D、一個項目相對于自己的β系數(shù)是1
     答案：CD
    解析：AB的正確說法應(yīng)該是：β系數(shù)等于1，說明一個項目的系統(tǒng)系統(tǒng)風(fēng)險與資本市場的系統(tǒng)風(fēng)險相同；β系數(shù)大于1，說明一個項目的系統(tǒng)風(fēng)險大于資本市場的系統(tǒng)風(fēng)險。
    2.如果一個投資組合包括市場全部股票，則投資者（）。
    A、只承擔(dān)市場風(fēng)險，不承擔(dān)公司特別風(fēng)險
    B、既承擔(dān)市場風(fēng)險，也承擔(dān)公司特別風(fēng)險
    C、不承擔(dān)市場風(fēng)險也不承擔(dān)公司特別風(fēng)險
    D、不承擔(dān)市場風(fēng)險，但承擔(dān)公司特別風(fēng)險
     答案：A
    解析：投資組合只能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，不能分散系統(tǒng)風(fēng)險即市場風(fēng)險。所以在股票種類足夠多的時候所有的非系統(tǒng)風(fēng)險都可分散掉，投資者只承擔(dān)市場風(fēng)險。