中級(jí)財(cái)管
問(wèn)題：老師，我怎樣理解投資組合中相關(guān)系數(shù)=0時(shí)風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的分散,也就是我不理解相關(guān)系數(shù)=0投資組合是一種什么樣的狀態(tài)。
老師解答：相關(guān)系數(shù)等于0就是兩種投資項(xiàng)目之間沒(méi)有任何的關(guān)系，互不影響。比如我們投資股票，同時(shí)投資于固定資產(chǎn)，股票的風(fēng)險(xiǎn)和固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間沒(méi)有任何關(guān)系，二者之間互不影響，那么二者之間的相關(guān)系數(shù)就是0。
相關(guān)系數(shù)為0也可以分散風(fēng)險(xiǎn)。還是剛才的例子，雖然二者之間并不相關(guān)，但是你如果將全部資金都投資于股票，那么股市下跌你會(huì)受到損失。但是如果你一半的資金買(mǎi)股票，一半資金買(mǎi)固定資產(chǎn)，股票下跌了，但是由于二者之間沒(méi)有關(guān)系，固定資產(chǎn)價(jià)格沒(méi)有下跌，這樣你受到的損失就是全部買(mǎi)入股票的一半。這也是分散了風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題：老師，我怎樣理解投資組合中相關(guān)系數(shù)=0時(shí)風(fēng)險(xiǎn)是怎樣的分散,也就是我不理解相關(guān)系數(shù)=0投資組合是一種什么樣的狀態(tài)。
老師解答：相關(guān)系數(shù)等于0就是兩種投資項(xiàng)目之間沒(méi)有任何的關(guān)系，互不影響。比如我們投資股票，同時(shí)投資于固定資產(chǎn)，股票的風(fēng)險(xiǎn)和固定資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間沒(méi)有任何關(guān)系，二者之間互不影響，那么二者之間的相關(guān)系數(shù)就是0。
相關(guān)系數(shù)為0也可以分散風(fēng)險(xiǎn)。還是剛才的例子，雖然二者之間并不相關(guān)，但是你如果將全部資金都投資于股票，那么股市下跌你會(huì)受到損失。但是如果你一半的資金買(mǎi)股票，一半資金買(mǎi)固定資產(chǎn)，股票下跌了，但是由于二者之間沒(méi)有關(guān)系，固定資產(chǎn)價(jià)格沒(méi)有下跌，這樣你受到的損失就是全部買(mǎi)入股票的一半。這也是分散了風(fēng)險(xiǎn)。