1、以下對風險的理解不正確的是（ ?。?。
A、是未來結果的變化|
B、是損失的可能性
C、是未來結果對期望的偏離
D、是未來將要獲得的損失
標準答案：D
2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（ ?。?BR> A、資產(chǎn)負債率
B、有形凈值債務率
C、利息償付比率(利息保障倍數(shù))
D、流動比率
標準答案：D
3、下列不是風險管理部門的主要職責（ ）
A、風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額;
B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估;
C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
D、風險控制
標準答案：D
4、假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（ ?。?。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
標準答案：D
5、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ?。?。
A、按風險事故
B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
6、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ?。?。
A、按風險事故
B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是（ ?。?。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
標準答案：C
8、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（ ?。?BR> A、風險分散
B、風險對沖
C、風險規(guī)避
D、風險補償
標準答案：D
9、（ ?。┎话ㄔ谑袌鲲L險中。
A、利率風險
B、匯率風險
C、操作風險
D、商品價格風險
標準答案：C
10、我國商業(yè)銀行風險管理中最重要的內(nèi)容是（ ?。?。
A.信用風險管理
B.操作風險管理
C.流動性風險管理
D.市場風險管理
11、假設商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為（ ?。┰?BR> A、280000
B、720000
C、39000
D、4000
標準答案：B
12、（ ?。┦乾F(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風險識別
B、信用風險計量
C、信用風險監(jiān)控
D、信用風險報告
標準答案：B
13、以下說法中不正確的是（ ?。?。
A、違約頻率即通常所稱的違約率
B、違約概率和違約頻率不是同一個概念
C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D、違約概率與不良率是不可比的
標準答案：C
14、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（ ?。┤齻€主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標準答案：A
15、按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ?。?。
A、評級方法和評分方法
B、評級方法和評級方法
C、評分方法和評級方法
D、評分方法和評分方法
標準答案：A
16、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ?。?。
A、行業(yè)因素
B、產(chǎn)品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經(jīng)濟因素
標準答案：B
17、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失誤樹分析法
D、專家調(diào)查分析法
標準答案：A
18、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（ ?。?。
A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價
C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷
D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
標準答案：B
19、（ ?。┦侵感庞蔑L險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A、信用風險識別
B、信用風險度量
C、信用風險監(jiān)測
D、信用風險控制
標準答案：C
20、假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ?。?。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
標準答案：D
A、是未來結果的變化|
B、是損失的可能性
C、是未來結果對期望的偏離
D、是未來將要獲得的損失
標準答案：D
2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（ ?。?BR> A、資產(chǎn)負債率
B、有形凈值債務率
C、利息償付比率(利息保障倍數(shù))
D、流動比率
標準答案：D
3、下列不是風險管理部門的主要職責（ ）
A、風險管理部門履行的一個非常具體但卻至關重要的職責,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額;
B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估;
C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
D、風險控制
標準答案：D
4、假設交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（ ?。?。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
標準答案：D
5、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ?。?。
A、按風險事故
B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
6、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ?。?。
A、按風險事故
B、按損失結果
C、按風險發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風險的原因
標準答案：D
7、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域，使違約風險降低，其原因是（ ?。?。
A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉移
C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關性來進行風險分散
D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應
標準答案：C
8、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施（ ?。?BR> A、風險分散
B、風險對沖
C、風險規(guī)避
D、風險補償
標準答案：D
9、（ ?。┎话ㄔ谑袌鲲L險中。
A、利率風險
B、匯率風險
C、操作風險
D、商品價格風險
標準答案：C
10、我國商業(yè)銀行風險管理中最重要的內(nèi)容是（ ?。?。
A.信用風險管理
B.操作風險管理
C.流動性風險管理
D.市場風險管理
11、假設商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為（ ?。┰?BR> A、280000
B、720000
C、39000
D、4000
標準答案：B
12、（ ?。┦乾F(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
A、信用風險識別
B、信用風險計量
C、信用風險監(jiān)控
D、信用風險報告
標準答案：B
13、以下說法中不正確的是（ ?。?。
A、違約頻率即通常所稱的違約率
B、違約概率和違約頻率不是同一個概念
C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D、違約概率與不良率是不可比的
標準答案：C
14、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（ ?。┤齻€主要發(fā)展階段。
A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
標準答案：A
15、按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（ ?。?。
A、評級方法和評分方法
B、評級方法和評級方法
C、評分方法和評級方法
D、評分方法和評分方法
標準答案：A
16、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ?。?。
A、行業(yè)因素
B、產(chǎn)品因素
C、地區(qū)因素
D、宏觀經(jīng)濟因素
標準答案：B
17、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和（ ）兩種方法。
A、情景分析法
B、分解分析法
C、失誤樹分析法
D、專家調(diào)查分析法
標準答案：A
18、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（ ?。?。
A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價
C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷
D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
標準答案：B
19、（ ?。┦侵感庞蔑L險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。
A、信用風險識別
B、信用風險度量
C、信用風險監(jiān)測
D、信用風險控制
標準答案：C
20、假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（ ?。?。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
標準答案：D