2011年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練(2011.5.31)

單項(xiàng)選擇題
    以下（ ）是針對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。
    A. Credit Metrics
    B. VaR模型
    C.KMV模型
    D.高級(jí)計(jì)量
    【正確答案】 B
    【知 識(shí) 點(diǎn)】識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)
    【答案解析】計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)的模型主要是VaR模型。