2011年證券投資基金每日一練（3月12日）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型與套利定價(jià)模型的區(qū)別在于()。
    A．資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)最多但模型本身簡單，將影響風(fēng)險(xiǎn)的因子歸為市場
    B．套利定價(jià)模型假設(shè)少，模型復(fù)雜，需評估多個(gè)因子及其參數(shù)
    C．套利定價(jià)模型無法識別支配資產(chǎn)預(yù)期收益率的因子
    D．套利定價(jià)模型在歷史數(shù)據(jù)處理與分析中的表現(xiàn)優(yōu)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    【答案】ABCD