三、判斷題
1、風(fēng)險(xiǎn)就是企業(yè)實(shí)際收益與預(yù)計(jì)收益發(fā)生背離從而受到經(jīng)濟(jì)損失的可能性（）。
2、風(fēng)險(xiǎn)的存在會(huì)使企業(yè)受到損失，所以企業(yè)在選擇項(xiàng)目時(shí)，一定要選擇風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目上（）。
3、對(duì)于多個(gè)投資項(xiàng)目來說，標(biāo)準(zhǔn)差的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)的（）。
4、投資者進(jìn)行投資組合，既要求補(bǔ)償市場風(fēng)險(xiǎn)又要求補(bǔ)償特定風(fēng)險(xiǎn)（）。
5、采用多種經(jīng)營控制風(fēng)險(xiǎn)的的前提是所經(jīng)營的各種商品的利潤率存在著負(fù)相關(guān)的關(guān)系（）。
6、投資股票進(jìn)行組合，當(dāng)股票的種類足夠多時(shí)，投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零（）。
7、投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，其原因是投資組合的收益是投資組合中股票的收益的加權(quán)平均數(shù)，而風(fēng)險(xiǎn)不是這些股票的風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)（）。
8、在證券投資組合中增加風(fēng)險(xiǎn)較大的證券的投資比例，證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)越來越大，則證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不斷增加（）。
9、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)等于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)（）。
10、一個(gè)證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各種證券的風(fēng)險(xiǎn)大小和投資比例有關(guān)（）。
11、證券投資組合的貝他系數(shù)等于構(gòu)成組合的各證券貝他系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各自在投資組合中所占的比重。（）
12、兩種正相關(guān)的股票組成的組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)（）。
13、風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的，風(fēng)險(xiǎn)越大那么到期的收益率也就越高（）
14、套利理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型所不同的是套利定價(jià)理論認(rèn)為資產(chǎn)的預(yù)期收益率并不只是受單一風(fēng)險(xiǎn)的影響，而是受若干個(gè)相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，是一個(gè)多因素的模型。（）
15、無風(fēng)險(xiǎn)利率就是國債的利率，一般情況下，通常用短期國庫劵的利率近似地代替無風(fēng)險(xiǎn)收益率
16、對(duì)于多個(gè)投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)離差率的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)的方案。（）
17、證券市場線反映股票的必要收益率與β值（系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）線性相關(guān)；證券市場線無論對(duì)單個(gè)證券還是投資組合都是成立的。（）
18、實(shí)踐證明，資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目越多，越能分散風(fēng)險(xiǎn)。所以投資時(shí)要選擇盡量多的資產(chǎn)進(jìn)行投資，這樣可以將全部非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低（）
19、在資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的種類足夠多時(shí)，由方差表示的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)消失，同時(shí)由協(xié)方差表示的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)消失（）。
20、貝他系數(shù)常常用收益率的歷史數(shù)據(jù)，采用線性回歸的方法取得（）。
1、風(fēng)險(xiǎn)就是企業(yè)實(shí)際收益與預(yù)計(jì)收益發(fā)生背離從而受到經(jīng)濟(jì)損失的可能性（）。
2、風(fēng)險(xiǎn)的存在會(huì)使企業(yè)受到損失，所以企業(yè)在選擇項(xiàng)目時(shí)，一定要選擇風(fēng)險(xiǎn)小的項(xiàng)目上（）。
3、對(duì)于多個(gè)投資項(xiàng)目來說，標(biāo)準(zhǔn)差的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)的（）。
4、投資者進(jìn)行投資組合，既要求補(bǔ)償市場風(fēng)險(xiǎn)又要求補(bǔ)償特定風(fēng)險(xiǎn)（）。
5、采用多種經(jīng)營控制風(fēng)險(xiǎn)的的前提是所經(jīng)營的各種商品的利潤率存在著負(fù)相關(guān)的關(guān)系（）。
6、投資股票進(jìn)行組合，當(dāng)股票的種類足夠多時(shí)，投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零（）。
7、投資組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)，其原因是投資組合的收益是投資組合中股票的收益的加權(quán)平均數(shù)，而風(fēng)險(xiǎn)不是這些股票的風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)（）。
8、在證券投資組合中增加風(fēng)險(xiǎn)較大的證券的投資比例，證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)越來越大，則證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不斷增加（）。
9、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)等于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)（）。
10、一個(gè)證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各種證券的風(fēng)險(xiǎn)大小和投資比例有關(guān)（）。
11、證券投資組合的貝他系數(shù)等于構(gòu)成組合的各證券貝他系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各自在投資組合中所占的比重。（）
12、兩種正相關(guān)的股票組成的組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)（）。
13、風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的，風(fēng)險(xiǎn)越大那么到期的收益率也就越高（）
14、套利理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型所不同的是套利定價(jià)理論認(rèn)為資產(chǎn)的預(yù)期收益率并不只是受單一風(fēng)險(xiǎn)的影響，而是受若干個(gè)相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，是一個(gè)多因素的模型。（）
15、無風(fēng)險(xiǎn)利率就是國債的利率，一般情況下，通常用短期國庫劵的利率近似地代替無風(fēng)險(xiǎn)收益率
16、對(duì)于多個(gè)投資方案而言，無論各方案的期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)離差率的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)的方案。（）
17、證券市場線反映股票的必要收益率與β值（系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）線性相關(guān)；證券市場線無論對(duì)單個(gè)證券還是投資組合都是成立的。（）
18、實(shí)踐證明，資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)目越多，越能分散風(fēng)險(xiǎn)。所以投資時(shí)要選擇盡量多的資產(chǎn)進(jìn)行投資，這樣可以將全部非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低（）
19、在資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的種類足夠多時(shí)，由方差表示的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)消失，同時(shí)由協(xié)方差表示的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)消失（）。
20、貝他系數(shù)常常用收益率的歷史數(shù)據(jù)，采用線性回歸的方法取得（）。