16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？A.B.C.
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)
17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的５Cs指標(biāo)包括哪些方面？ A.B.C.D.E
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18信用風(fēng)險組合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.CreditPortfolioView
D.CreditRisk+
E.VaR
19根據(jù)無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：B.C.D.
A.銀行間的短期利率水平
B.第０期到第１期的即期利率
C.第１期到第２期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在３期內(nèi)的平均利率水平
20期權(quán)的價值由哪幾部分組成？A.B.
A.時間價值
B.內(nèi)在價值
C.執(zhí)行價格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價格
E.無風(fēng)險利率
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)
17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的５Cs指標(biāo)包括哪些方面？ A.B.C.D.E
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18信用風(fēng)險組合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.CreditPortfolioView
D.CreditRisk+
E.VaR
19根據(jù)無套利均衡原理，在０期為了計算某貨幣第２期到第３期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：B.C.D.
A.銀行間的短期利率水平
B.第０期到第１期的即期利率
C.第１期到第２期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在３期內(nèi)的平均利率水平
20期權(quán)的價值由哪幾部分組成？A.B.
A.時間價值
B.內(nèi)在價值
C.執(zhí)行價格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價格
E.無風(fēng)險利率