2009年銀行從業(yè)《風險管理》模擬題二（4）

16.預期損失率的計算公式是：A
    D.預期損失率＝預期損失／資產風險敞口
    B.預期損失率＝預期損失／貸款資產總額
    C.預期損失率＝預期損失／風險資產總額
    D.預期損失率＝預期損失／資產總額
    17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
    A.不良貸款清收轉化情況
    B.新發(fā)放貸款質量情況
    C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例
    D.以上都是
    18.信用風險經濟資本是指：Ａ
    A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金
    B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應該持有的資本金
    C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
    D.以上都不對
    19.貸款組合的信用風險包括：C
    A.系統(tǒng)性風險
    B.非系統(tǒng)性風險
    C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
    D.以上的都不對
    20.已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產
    的預期損失是：B
    A15億
    B 12億
    C 20億
    D 30億