2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》沖刺模擬試題(13)

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21.公允價值的計量方式有哪幾種?
    A.直接使用可獲得的市場價格
    B.使用公認(rèn)的模型估算市場價格
    C.根據(jù)實際支付的價格,只要不能證明該價格不具有代表性
    D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突
    E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本
    參考答案:ABCD
    22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是:
    A.當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲
    B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲
    C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲
    D.當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲
    E.當(dāng)久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響
    參考答案:ACE
    23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示:
    A.資產(chǎn)的到期期限
    B.資產(chǎn)的不同市場價值
    C.資產(chǎn)的到期收益率
    D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
    E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
    參考答案:AC
    24.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是:
    A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
    B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險
    C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
    D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)
    價值的影響
    E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
    參考答案:ABCDE
    25.操作風(fēng)險的成因主要包括:
    A.人員因素
    B.內(nèi)部流程
    C.系統(tǒng)缺陷
    D.外部因素
    E.其他因素
    參考答案:ABCD