2009銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測試題(3)

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61.假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%,一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%,則該BBB債券的違約概率是(  )。
    A.95.4%
    B.91.3%
    C.4.6%
    D.8.7%
    62.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%,則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是(  )。
    A.0.02%
    B.99.98%
    C.17%
    D.83%
    63.(  )方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。
    A.原始損失數(shù)據(jù)
    B.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果
    C.關(guān)鍵指標(biāo)
    D.損失事件
    64.高級計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響,但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的(  )。
    A.10%
    B.15%
    C.18%
    D.20%
    65.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在(  ),開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識別、估測、評價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。
    A.20世紀(jì)60年代
    B.20世紀(jì)80年代后期
    C.20世紀(jì)70年代后期
    D.20世紀(jì)80年代前期
    66.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于(  )。
    A.風(fēng)險(xiǎn)識別
    B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
    C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
    D.選擇風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合
    67.正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為(  )。
    A.68%
    B.95%
    C.32%
    D.50%
    68.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法,不正確的是(  )。
    A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
    B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債
    C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理,通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
    D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
    69.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是(  )。
    A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生.
    B.對商業(yè)銀行來說,貸款是的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
    C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式
    D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)
    70.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(  )危機(jī)。
    A.流動性
    B.操作
    C.法律
    D.戰(zhàn)略
    71.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義,下列(  )不能視為違約。
    A.商業(yè)銀行認(rèn)定,除非采取追索措施,借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
    B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上
    C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計(jì)息水平
    D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,且這些透支超過了90天以上
    72.銀行監(jiān)管的依法原則是指(  )。
    A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可
    B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的,應(yīng)當(dāng)具有透明度
    C.平等對待所有參與者
    D.努力降低成本,不給納稅人增添負(fù)擔(dān),
    73.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中,(  )是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。
    A.流動性比率
    B.超額準(zhǔn)備金比率
    C.核心負(fù)債比例
    D.以上都是
    74.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括(  )。
    A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)
    B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛
    C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)
    D.以上都是
    75.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以(  )為基礎(chǔ)的。
    A.實(shí)際收入
    B.未來的收入
    C.實(shí)際財(cái)富
    D.投資收益
    76.(  )容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。
    A.轉(zhuǎn)換能力理論
    B.預(yù)期收入理論
    C.超貨幣供給理論
    D.銷售理論
    77.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中,(  )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
    A.風(fēng)險(xiǎn)分散
    B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    C.風(fēng)險(xiǎn)對沖
    D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    78.對于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括(  )。
    A.標(biāo)準(zhǔn)法
    B.基本指標(biāo)法
    C.內(nèi)部模型法
    D.高級計(jì)量法
    79.在實(shí)際應(yīng)用中,通常用正態(tài)分布來描述(  )的分布。.
    A.每日股票價(jià)格
    B.每日股票指數(shù)
    C.股票價(jià)格每日變動值
    D.股票價(jià)格每日收益率
    80.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是(  )。
    A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
    B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源,同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
    C.損失是一個(gè)事前概念,風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
    D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量,但并不等同于損失本身
    81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(  )。
    A.資本金收益率
    B.凈利息收入率
    C.不良貸款率
    D.資產(chǎn)收益率
    82.下列(  )越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。
    A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
    B.核心存款比例
    C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
    D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
    83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制,對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而,對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說,最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn):不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會而犧牲銀行的(  )。
    A.安全
    B.利益
    C.市場
    D.聲譽(yù)
    84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括(  )。
    A.一般準(zhǔn)備
    B.專項(xiàng)準(zhǔn)備
    C.超額準(zhǔn)備
    D.特種準(zhǔn)備
    85.存款理論的最主要特征是它的(  )。
    A.流動性
    B.穩(wěn)健性
    C.擴(kuò)張性
    D.冒險(xiǎn)性
    86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是(  )。
    A.銀行券理論
    B.存款理論
    C.購買理論
    D.銷售理論
    87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是(  )。
    A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
    B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-> 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
    C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
    D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段->全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
    88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是(  )。
    A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個(gè)人而言,不針對企業(yè)
    B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
    C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
    D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多,且容易獲得
    89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是(  )。
    A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
    B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
    C.對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)
    D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對獨(dú)立性,不會引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
    90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍,隨機(jī)變量分為(  )。
    A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量
    B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量
    C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量
    D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量