21.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說(shuō)法正確的有( )。
A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失
D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說(shuō)法正確的是( )。
A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容
C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)
D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)
24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是( )
A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)
B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)
C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)
D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)
E.以上說(shuō)法均不正確
25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.累討一外匯敞口頭寸比例
C.單一集團(tuán)客戶授信集中度
D.全部關(guān)聯(lián)度
E.累計(jì)總敞口頭寸比例
26.以下( )屬于我國(guó)針對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。
A.存貸款比例指標(biāo)
B.資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)
C.中長(zhǎng)期貸款比例指標(biāo)
D.拆借資金比例指標(biāo)
E.短期貸款比例指標(biāo)
27.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
28.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)
29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A.權(quán)益資本
B.公開(kāi)儲(chǔ)備
C.重估儲(chǔ)備
D.普通貸款儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴
E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷
D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證
32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。
A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況
C.內(nèi)部和外部審計(jì)情況
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
E.潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
33.現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。
A.黃金分割法
B.自下而上法
C.自上而下法
D.經(jīng)濟(jì)增加值法
E.收益率法
34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。
A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E.個(gè)人購(gòu)房貸款
35.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括( )。
A.商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足
B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低而缺乏約束
D.個(gè)人信用體系不健全
E.以上說(shuō)法均不正確
36.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制
37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。
A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用
40.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.風(fēng)險(xiǎn)模型
C.制度
D.知識(shí)
E.內(nèi)部控制
A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失
D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說(shuō)法正確的是( )。
A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容
C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)
D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)
24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是( )
A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)
B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)
C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)
D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)
E.以上說(shuō)法均不正確
25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.累討一外匯敞口頭寸比例
C.單一集團(tuán)客戶授信集中度
D.全部關(guān)聯(lián)度
E.累計(jì)總敞口頭寸比例
26.以下( )屬于我國(guó)針對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。
A.存貸款比例指標(biāo)
B.資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)
C.中長(zhǎng)期貸款比例指標(biāo)
D.拆借資金比例指標(biāo)
E.短期貸款比例指標(biāo)
27.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
28.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)
29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A.權(quán)益資本
B.公開(kāi)儲(chǔ)備
C.重估儲(chǔ)備
D.普通貸款儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴
E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷
D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證
32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。
A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況
C.內(nèi)部和外部審計(jì)情況
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
E.潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
33.現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。
A.黃金分割法
B.自下而上法
C.自上而下法
D.經(jīng)濟(jì)增加值法
E.收益率法
34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。
A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E.個(gè)人購(gòu)房貸款
35.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括( )。
A.商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足
B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低而缺乏約束
D.個(gè)人信用體系不健全
E.以上說(shuō)法均不正確
36.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制
37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。
A.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用
40.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.風(fēng)險(xiǎn)模型
C.制度
D.知識(shí)
E.內(nèi)部控制