16、 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；就固定利率而言，（ ）來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。
A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
17、 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。
A、即期匯率
B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)
C、兩種貨幣之間的利率差
D、期限
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
18、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）。
A、平價(jià)期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、價(jià)外期權(quán)
D、買(mǎi)方期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
19、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。
A、到期時(shí)間縮短
B、利率提高
C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加
D、期權(quán)需求小于供給
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
20、 關(guān)于VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是（ ）。
A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B、方差—協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
17、 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。
A、即期匯率
B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)
C、兩種貨幣之間的利率差
D、期限
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
18、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（ ）。
A、平價(jià)期權(quán)
B、價(jià)內(nèi)期權(quán)
C、價(jià)外期權(quán)
D、買(mǎi)方期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
19、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（ ）。
A、到期時(shí)間縮短
B、利率提高
C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加
D、期權(quán)需求小于供給
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
20、 關(guān)于VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是（ ）。
A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B、方差—協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：d