11、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（ ）兩大類。
A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)
B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)
C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)
D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
12、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。
A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感
B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加
C、當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
13、 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統(tǒng)計分布
D、置信水平
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
14、 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（ ）向高級管理層報告一次。
A、每天
B、每周
C、每月
D、每季度
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
15、 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。
A、凈收益5萬美元
B、凈損失5萬美元
C、凈收益32.5萬美元
D、凈收益37.5萬美元
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)
B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)
C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)
D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
12、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ ）。
A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感
B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加
C、當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
13、 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的（ ）下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在損失。
A、損失概率
B、敏感水平
C、統(tǒng)計分布
D、置信水平
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
14、 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（ ）向高級管理層報告一次。
A、每天
B、每周
C、每月
D、每季度
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
15、 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（ ）。
A、凈收益5萬美元
B、凈損失5萬美元
C、凈收益32.5萬美元
D、凈收益37.5萬美元
標(biāo)準(zhǔn)答案：c