一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第 1 題 三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬(wàn)元，3000萬(wàn)元， 5000萬(wàn)元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：（ ?。?BR> A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正確答案】： B
第 2 題 商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求等于什么？ （?。?BR> A．借入資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)
B．借入資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債
C．借入資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
【正確答案】： A
第 3 題 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：（?。?BR> A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】： C
第 4 題 《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？（ ?。?BR> A．基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型
B．基于外部評(píng)級(jí)的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 5 題 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括：（?。?BR> A．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
B．投資活動(dòng)現(xiàn)金流
C．融資活動(dòng)現(xiàn)金流
D．意外現(xiàn)金流
【正確答案】： D
第 6 題 以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是：（?。?BR> A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】： B
第 7 題 Credit Metrics模型從本質(zhì)上講是：（ ?。?BR> A．是一個(gè)簡(jiǎn)單信用評(píng)分模型
B．是一個(gè)VaR模型
C．是一個(gè)期權(quán)定價(jià)模型
D．以上都不是
【正確答案】： B
第 8 題 利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于：（ ）
A．歷史違約數(shù)據(jù)
B．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】： A
第 9 題 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（?。?。
A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)
D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： D
第 10 題 應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：（ ）。
A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
【正確答案】： A
第 1 題 三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬(wàn)元，3000萬(wàn)元， 5000萬(wàn)元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：（ ?。?BR> A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正確答案】： B
第 2 題 商業(yè)銀行在短期內(nèi)的借入資金需求等于什么？ （?。?BR> A．借入資金=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)
B．借入資金=融資缺口+流動(dòng)性負(fù)債
C．借入資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
【正確答案】： A
第 3 題 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：（?。?BR> A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】： C
第 4 題 《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？（ ?。?BR> A．基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型
B．基于外部評(píng)級(jí)的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 5 題 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括：（?。?BR> A．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
B．投資活動(dòng)現(xiàn)金流
C．融資活動(dòng)現(xiàn)金流
D．意外現(xiàn)金流
【正確答案】： D
第 6 題 以下屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，又屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是：（?。?BR> A．內(nèi)部欺詐
B．外部欺詐
C．經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】： B
第 7 題 Credit Metrics模型從本質(zhì)上講是：（ ?。?BR> A．是一個(gè)簡(jiǎn)單信用評(píng)分模型
B．是一個(gè)VaR模型
C．是一個(gè)期權(quán)定價(jià)模型
D．以上都不是
【正確答案】： B
第 8 題 利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于：（ ）
A．歷史違約數(shù)據(jù)
B．預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】： A
第 9 題 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（?。?。
A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B．風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴(lài)性強(qiáng)
D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】： D
第 10 題 應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡(jiǎn)單表示為：（ ）。
A．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D．RAOC業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤(rùn)/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
【正確答案】： A