21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風險
B.極端情況的風險
C.風險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產的外部評級結果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級
C.A和B相結合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】
A.經營績效類指標
B.資產質量類指標
C.審慎經營類指標
D.競爭能力指標
29.已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D. 以上都正確
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風險
B.極端情況的風險
C.風險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產的外部評級結果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內部評級
C.A和B相結合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】
A.經營績效類指標
B.資產質量類指標
C.審慎經營類指標
D.競爭能力指標
29.已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關于貸款轉讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉讓，其風險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉讓
D. 以上都正確