6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法
1．對本幣的流動性風(fēng)險管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標，判斷流動性變化趨勢。
第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。
（1）商業(yè)銀行負債的流動性需求
通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：
第一類，敏感負債
第二類，脆弱資金
第三類，核心存款
（2）商業(yè)銀行總的流動性需求
商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。
2．對外幣的流動性風(fēng)險管理
高級管理層應(yīng)當首先明確外幣流動性的管理架構(gòu)；其次是制定各幣種的流動性管理策略；最后，商業(yè)銀行應(yīng)當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。
3．制定流動性應(yīng)急計劃
①危機處理方案。
②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當重視以下流動性風(fēng)險管理工作：
①提高流動性管理的預(yù)見性。
②建立多層次的流動性屏障。
③通過金融市場控制風(fēng)險。
巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1． 建立流動性管理架構(gòu)
2． 計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3． 管理市場進入的能力
4． 應(yīng)急計劃
5． 對外匯的流動性管理
6． 流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制
7． 信息披露
8． 監(jiān)管機構(gòu)的作用
1．對本幣的流動性風(fēng)險管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標，判斷流動性變化趨勢。
第二步，計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求。
（1）商業(yè)銀行負債的流動性需求
通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：
第一類，敏感負債
第二類，脆弱資金
第三類，核心存款
（2）商業(yè)銀行總的流動性需求
商業(yè)銀行總的流動性需求=負債流動性需求+貸款流動性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口。
2．對外幣的流動性風(fēng)險管理
高級管理層應(yīng)當首先明確外幣流動性的管理架構(gòu)；其次是制定各幣種的流動性管理策略；最后，商業(yè)銀行應(yīng)當制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。
3．制定流動性應(yīng)急計劃
①危機處理方案。
②彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當逐步借鑒和掌握先進的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當重視以下流動性風(fēng)險管理工作：
①提高流動性管理的預(yù)見性。
②建立多層次的流動性屏障。
③通過金融市場控制風(fēng)險。
巴塞爾委員會關(guān)于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1． 建立流動性管理架構(gòu)
2． 計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3． 管理市場進入的能力
4． 應(yīng)急計劃
5． 對外匯的流動性管理
6． 流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制
7． 信息披露
8． 監(jiān)管機構(gòu)的作用