6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
1．對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)。
第二步，計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。
（1）商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求
通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類(lèi)：
第一類(lèi)，敏感負(fù)債
第二類(lèi)，脆弱資金
第三類(lèi)，核心存款
（2）商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求
商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。
2．對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)；其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略；最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。
3．制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
①危機(jī)處理方案。
②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作：
①提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性。
②建立多層次的流動(dòng)性屏障。
③通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。
巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則
1． 建立流動(dòng)性管理架構(gòu)
2． 計(jì)量和監(jiān)測(cè)凈融資需求的能力
3． 管理市場(chǎng)進(jìn)入的能力
4． 應(yīng)急計(jì)劃
5． 對(duì)外匯的流動(dòng)性管理
6． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制
7． 信息披露
8． 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用
1．對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)。
第二步，計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。
（1）商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求
通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類(lèi)：
第一類(lèi)，敏感負(fù)債
第二類(lèi)，脆弱資金
第三類(lèi)，核心存款
（2）商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求
商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求
第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。
2．對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)；其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略；最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式：
①使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
②管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。
3．制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
①危機(jī)處理方案。
②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。
商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作：
①提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性。
②建立多層次的流動(dòng)性屏障。
③通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。
巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則
1． 建立流動(dòng)性管理架構(gòu)
2． 計(jì)量和監(jiān)測(cè)凈融資需求的能力
3． 管理市場(chǎng)進(jìn)入的能力
4． 應(yīng)急計(jì)劃
5． 對(duì)外匯的流動(dòng)性管理
6． 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制
7． 信息披露
8． 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用