6.2.3 其他評估方法
1．缺口分析法
缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應用。
為了計算商業(yè)銀行的流動性缺口（亦為融資需求），需要對資產、負債和表外項目的未來現(xiàn)金流進行分析。
融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額
融資缺口=-流動性資產+借入資金
融資需求（借入資金）=融資缺口+流動性資產
積極的流動性缺口分析的時間序列很短，大多數(shù)商業(yè)銀行重視對四五周之后的流動性缺口分析。
2．久期分析法
久期缺口=資產加權平均久期-（總負債/總資產）×負債加權平均久期
①當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。
②當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。
③當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風險預警
①內部指標/信號主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。
②外部指標/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。
③融資指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識：國際操作實踐
從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風險狀況制定目標流動資產比例（高于法定最低流動資產比率水平，例如30%），作為流動性風險預警信號。
6.3.2 壓力測試
除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設情況（可量化的極端范圍）進行流動性測算。
6.3.3 情景分析
①正常狀況。
②商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。
③某種形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。
1．缺口分析法
缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應用。
為了計算商業(yè)銀行的流動性缺口（亦為融資需求），需要對資產、負債和表外項目的未來現(xiàn)金流進行分析。
融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額
融資缺口=-流動性資產+借入資金
融資需求（借入資金）=融資缺口+流動性資產
積極的流動性缺口分析的時間序列很短，大多數(shù)商業(yè)銀行重視對四五周之后的流動性缺口分析。
2．久期分析法
久期缺口=資產加權平均久期-（總負債/總資產）×負債加權平均久期
①當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。
②當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之加強。
③當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。
6.3 流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風險預警
①內部指標/信號主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。
②外部指標/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。
③融資指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
背景知識：國際操作實踐
從審慎的角度出發(fā)，香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風險狀況制定目標流動資產比例（高于法定最低流動資產比率水平，例如30%），作為流動性風險預警信號。
6.3.2 壓力測試
除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進行壓力測試，根據(jù)不同的假設情況（可量化的極端范圍）進行流動性測算。
6.3.3 情景分析
①正常狀況。
②商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。
③某種形式的整體市場危機，即在一個或多個市場，所有商業(yè)銀行的流動性都受到不同程度的影響。