風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)資料: 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

1．風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)
     2．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
     關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：
     ① 相關(guān)性
     ② 可測量性
     ③ 風(fēng)險(xiǎn)敏感性
     ④ 實(shí)用性
     確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟為：
     第一步，了解業(yè)務(wù)和流程；
     第二步，確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；
     第三步，定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
     根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
     ① 人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限
     ② 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
     ③ 客戶投訴占比
     ④ 失敗交易數(shù)量占比
     ⑤ 柜臺平均工作量
     ⑥ 交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異
     ⑦ 前后臺交易不匹配占比
     ⑧ 系統(tǒng)故障時(shí)間
     ⑨ 系統(tǒng)數(shù)量
     ⑩ 反洗錢警報(bào)占比
     3．因果分析模型
     因果分析模型就是對風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
     為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。