期貨從業(yè)資格考試答疑精選知識(shí)點(diǎn)15

學(xué)生提問:
    假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )
    A 2.5% B 5% C 20.5% D 37.5%
    老師回答:
    本題關(guān)鍵是明白貝塔系數(shù)的涵義。
    貝塔系數(shù)=某種投資工具的預(yù)期收益率-收益的無風(fēng)險(xiǎn)部分)/(整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)期收益率-無風(fēng)險(xiǎn)部分)
    所以(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。