判斷題 ◎兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，6個月到期，股票的現(xiàn)行市價為35元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果6個月的無風(fēng)險利率為4％，則看漲期權(quán)的價格為9.15元。（?。?BR> 【顯示答案】
【隱藏答案】
正確答案：對
答案解析：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價格＝看跌期權(quán)的價格＋標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4％）＝9.15（元）。 參見教材332頁。
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正確答案：對
答案解析：看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價格＝看跌期權(quán)的價格＋標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4％）＝9.15（元）。 參見教材332頁。