風險管理復習資料: 組合限額管理

組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額，是組合管理的體現方式和管理手段之一。組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。
     （1）授信集中度限額
     （2）總體組合限額
     設定組合限額主要可分為以下五步：
     第一步，按某組合維度確定資本分配權重。
     第二步，根據資本分配權重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失。
     第三步，將壓力測試估算出的預計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。
     第四步，根據資本分配權重，確定各組合（按行業(yè)、按產品等）以資本表示的組合限額：
     以資本表示的組合限額＝資本×資本分配權重
     第五步，根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額
     如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額。
     商業(yè)銀行應盡快采取措施將組合敞開降低到限額之下。
     組合限額一旦被明確下來，就必須嚴格遵守并得到良好維護。