什么是利率互換？

利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算。在央行的《通知》頒布后，國(guó)家開發(fā)銀行與中國(guó)光大銀行完成了首筆人民幣利率互換交易。該筆協(xié)議的名義本金為人民幣50億元,期限10年,由光大銀行支付固定利率、開發(fā)銀行支付浮動(dòng)利率。