注會：每日一練《財務(wù)成本管理》（2008.5.29）

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單項選擇題
    ◎兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為30元，6個月到期，股票的現(xiàn)行市價為35元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果6個月的無風(fēng)險利率為4%，則看漲期權(quán)的價格為（　?。?。
    A.5元　　　　B.9.2元　　　　C.0元　　　　D.24元