每日一練《財(cái)務(wù)管理》（2008.5.4）

閱讀理解
    ◎已知甲股票的貝塔系數(shù)為1.2，證券市場(chǎng)線的斜率為8%，證券市場(chǎng)線的截距為2.4%，資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，乙股票收益率與市場(chǎng)組合收益率的協(xié)方差為6.3%，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%.
    選擇題：
    （1）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為（?。?BR>    A.8%
    B.6%
    C.10%
    D.9%
    選擇題：
    （2）、甲股票的必要收益率為（?。?BR>    A.8%
    B.12%
    C.9.6%
    D.2.4%
    判斷題：
    （3）、甲股票的預(yù)期收益率為12%。（?。?BR>    （4）、股票價(jià)格指數(shù)平均收益率為8%。（?。?BR>    選擇題：
    （5）、乙股票的貝塔系數(shù)為（?。?。
    A.1
    B.0.9
    C.0.8
    D.0.7
    判斷題：
    （6）、如果資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.4，乙的投資比例為0.6，則資產(chǎn)組合的必要收益率為8.6%。（　）
    （7）、在第6問(wèn)中，假設(shè)資產(chǎn)組合收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，則資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為33.75%。（?。?BR>    （8）、如果甲股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%，乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.3，乙的投資比例為0.7，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為8.5%，則甲乙股票收益率的協(xié)方差為0.14%。（　）
    選擇題：
    （9）、根據(jù)第8問(wèn)計(jì)算甲乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為（?。?。
    A.0.08
    B.－0.08
    C.1
    D.－1
    判斷題：
    （10）、根據(jù)第2問(wèn)、第3問(wèn)和第8問(wèn)，計(jì)算甲股票的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為6.4%。（　)