課程簡(jiǎn)介：
該課程主要講授金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理和分析方法。主要內(nèi)容是在講授單變量和多變量時(shí)間序列的基本理論、模型和方法基礎(chǔ)上以專題形式講授金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分布特征，市場(chǎng)有效性與可預(yù)測(cè)性的檢驗(yàn)及其實(shí)踐含義，金融數(shù)據(jù)的趨勢(shì)與周期分析，協(xié)整性、共同趨勢(shì)與統(tǒng)計(jì)套利技術(shù)，金融市場(chǎng)的因果關(guān)系分析及其應(yīng)用，非線性時(shí)間序列模型及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等新的金融時(shí)間序列方法及應(yīng)用。
主講人簡(jiǎn)介：
龍永紅 博士/教授，博士生導(dǎo)師
現(xiàn)就職中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院數(shù)學(xué)系，任中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院副院長(zhǎng)。任全國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)數(shù)學(xué)規(guī)劃分會(huì)理事及北京數(shù)學(xué)會(huì)理事等。2006年-2007年在法國(guó)圖盧茲一大IDEI做訪問(wèn)學(xué)者。
主要研究方向?yàn)椋簲?shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、拍賣的數(shù)學(xué)理論、實(shí)證金融與風(fēng)險(xiǎn)管理等。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表隨機(jī)過(guò)程、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融理論與實(shí)證、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、拍賣理論等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文20余篇，出版教材和著作10余部。在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)驗(yàn)研究，自主開(kāi)發(fā)了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。主持和參加國(guó)家和教育部科研項(xiàng)目9項(xiàng)。1994年獲得“寶鋼教育獎(jiǎng)”。2006年被北京市授予“優(yōu)秀教師”稱號(hào)。
該課程主要講授金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理和分析方法。主要內(nèi)容是在講授單變量和多變量時(shí)間序列的基本理論、模型和方法基礎(chǔ)上以專題形式講授金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分布特征，市場(chǎng)有效性與可預(yù)測(cè)性的檢驗(yàn)及其實(shí)踐含義，金融數(shù)據(jù)的趨勢(shì)與周期分析，協(xié)整性、共同趨勢(shì)與統(tǒng)計(jì)套利技術(shù)，金融市場(chǎng)的因果關(guān)系分析及其應(yīng)用，非線性時(shí)間序列模型及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等新的金融時(shí)間序列方法及應(yīng)用。
主講人簡(jiǎn)介：
龍永紅 博士/教授，博士生導(dǎo)師
現(xiàn)就職中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院數(shù)學(xué)系，任中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院副院長(zhǎng)。任全國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)數(shù)學(xué)規(guī)劃分會(huì)理事及北京數(shù)學(xué)會(huì)理事等。2006年-2007年在法國(guó)圖盧茲一大IDEI做訪問(wèn)學(xué)者。
主要研究方向?yàn)椋簲?shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、拍賣的數(shù)學(xué)理論、實(shí)證金融與風(fēng)險(xiǎn)管理等。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表隨機(jī)過(guò)程、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融理論與實(shí)證、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、拍賣理論等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文20余篇，出版教材和著作10余部。在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)驗(yàn)研究，自主開(kāi)發(fā)了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。主持和參加國(guó)家和教育部科研項(xiàng)目9項(xiàng)。1994年獲得“寶鋼教育獎(jiǎng)”。2006年被北京市授予“優(yōu)秀教師”稱號(hào)。