單項(xiàng)選擇題 ◎某股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月到期，6個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，股票現(xiàn)行價(jià)格為32元，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（ ）。
A.0
B.3
C.1.30
D.1.8
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【隱藏答案】
正確答案：C
答案解析：看跌期權(quán)價(jià)格＝看漲期權(quán)價(jià)格－標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格＋執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值＝5－32＋30/（1＋6％）＝1.30（元） 。（參見(jiàn)教材322頁(yè)）
A.0
B.3
C.1.30
D.1.8
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答案解析：看跌期權(quán)價(jià)格＝看漲期權(quán)價(jià)格－標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格＋執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值＝5－32＋30/（1＋6％）＝1.30（元） 。（參見(jiàn)教材322頁(yè)）