第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
1.證券組合的含義
2.構(gòu)建證券組合的原因
3.證券組合的分類
二、證券組合管理
1.主要內(nèi)容
2.研究方法
（1）傳統(tǒng)的證券組合管理
（2）現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟1.確定投資政策
2.實施證券分析
3.構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
4.修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
5.對證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟效果進行評價二、證券組合的管理1.收入證券
組合
2.增長證券組合
3.收入—增長證券組合
第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合理論
一、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展1.現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
2.現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
二、馬柯威茨的均值—方差模型1.模型概述
2.有效邊界
3.選擇的證券組合
（1）無差異曲線
（2）證券組合
4.馬柯威茨均值—方差模型的應(yīng)用三、資本資產(chǎn)定價模型
1.標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價模型
（1）假設(shè)條件
（2）資本市場線
（3）證券市場線
2.特征線模型
（1）α系數(shù)
（2）證券特征線
（3）投資分散化
3.資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用
四、資本資產(chǎn)套利模型
1.因素模型
（1）單因素模型
（2）多因素模型
2.資本資產(chǎn)套價模型
（1）資本資產(chǎn)套價理論
（2）資本資產(chǎn)套價方程
3.資本資產(chǎn)套價模型的應(yīng)用
第四節(jié) 證券組合管理的應(yīng)用
*一、債券資產(chǎn)組合管理
1.被動的債券資產(chǎn)組合管理
（1）持續(xù)期限
（2）免疫資產(chǎn)管理
2.主動的債券資產(chǎn)組合管理
（1）水平分析
（2）債券掉換
（3）應(yīng)急免疫
（4）騎乘收益率曲線
3.債券資產(chǎn)組合效益的評價
二、股票資產(chǎn)組合管理
三、證券組合資產(chǎn)經(jīng)營成果評價
1.經(jīng)營成果的風(fēng)險調(diào)整測量
2.市場時機選擇
一、證券組合
1.證券組合的含義
2.構(gòu)建證券組合的原因
3.證券組合的分類
二、證券組合管理
1.主要內(nèi)容
2.研究方法
（1）傳統(tǒng)的證券組合管理
（2）現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟1.確定投資政策
2.實施證券分析
3.構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
4.修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
5.對證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟效果進行評價二、證券組合的管理1.收入證券
組合
2.增長證券組合
3.收入—增長證券組合
第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合理論
一、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展1.現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
2.現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
二、馬柯威茨的均值—方差模型1.模型概述
2.有效邊界
3.選擇的證券組合
（1）無差異曲線
（2）證券組合
4.馬柯威茨均值—方差模型的應(yīng)用三、資本資產(chǎn)定價模型
1.標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價模型
（1）假設(shè)條件
（2）資本市場線
（3）證券市場線
2.特征線模型
（1）α系數(shù)
（2）證券特征線
（3）投資分散化
3.資本資產(chǎn)定價模型的應(yīng)用
四、資本資產(chǎn)套利模型
1.因素模型
（1）單因素模型
（2）多因素模型
2.資本資產(chǎn)套價模型
（1）資本資產(chǎn)套價理論
（2）資本資產(chǎn)套價方程
3.資本資產(chǎn)套價模型的應(yīng)用
第四節(jié) 證券組合管理的應(yīng)用
*一、債券資產(chǎn)組合管理
1.被動的債券資產(chǎn)組合管理
（1）持續(xù)期限
（2）免疫資產(chǎn)管理
2.主動的債券資產(chǎn)組合管理
（1）水平分析
（2）債券掉換
（3）應(yīng)急免疫
（4）騎乘收益率曲線
3.債券資產(chǎn)組合效益的評價
二、股票資產(chǎn)組合管理
三、證券組合資產(chǎn)經(jīng)營成果評價
1.經(jīng)營成果的風(fēng)險調(diào)整測量
2.市場時機選擇