1．風險誘因/環(huán)節(jié)
2．關(guān)鍵風險指標
關(guān)鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：
①相關(guān)性
②可測量性
③風險敏感性
④實用性
確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟為：
第一步，了解業(yè)務和流程；
第二步，確定并理解主要風險領(lǐng)域；
第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。
根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關(guān)鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。
①人員在當前部門的從業(yè)年限
②員工人均培訓費用
③客戶投訴占比
④失敗交易數(shù)量占比
⑤柜臺平均工作量
⑥交易結(jié)果和財務核算結(jié)果間的差異
⑦前后臺交易不匹配占比
⑧系統(tǒng)故障時間
⑨系統(tǒng)數(shù)量
⑩反洗錢警報占比
3．因果分析模型
因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
為量化操作風險，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。
2．關(guān)鍵風險指標
關(guān)鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：
①相關(guān)性
②可測量性
③風險敏感性
④實用性
確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟為：
第一步，了解業(yè)務和流程；
第二步，確定并理解主要風險領(lǐng)域；
第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。
根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關(guān)鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。
①人員在當前部門的從業(yè)年限
②員工人均培訓費用
③客戶投訴占比
④失敗交易數(shù)量占比
⑤柜臺平均工作量
⑥交易結(jié)果和財務核算結(jié)果間的差異
⑦前后臺交易不匹配占比
⑧系統(tǒng)故障時間
⑨系統(tǒng)數(shù)量
⑩反洗錢警報占比
3．因果分析模型
因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
為量化操作風險，鄧肯•威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。