資本資產(chǎn)定價模型相關參數(shù)的等價表述

必要收益率=無風險收益率+貝塔系數(shù)×風險逸酬
    一、貝塔系數(shù)
    1.直接給出
    2.以風險比較的形式給出
    β=1，甲公司股票所含系統(tǒng)風險與市場組合的風險一致
    β=2，甲公司股票所含系統(tǒng)風險是市場組合風險的2倍
    3.以收益率變動關系形式給出
    β=1，甲公司股票收益率與市場平均收益率呈同方向、同比例變化。
    二、無風險收益率
    1.直接給出
    2.國庫券收益率
    3.證券市場線在縱軸上的截距
    4.純利率+通貨膨脹補償率
    三、風險逸酬
    1.直接給出
    2.給出無風險收益率、市場組合收益率（或市場平均收益率）
    3.市場組合風險收益率（市場平均風險收益率）
    4.證券市場線的斜率
    在學習過程中，遇到類似問題可以采用以上方法進行總結。