風(fēng)險管理復(fù)習(xí)資料: 風(fēng)險與收益

1．風(fēng)險的三種定義
     （1）風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
     （2）風(fēng)險是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管*對風(fēng)險管理的思考模式
     （3）風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性
     符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理念：風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
     2.風(fēng)險與收益的關(guān)系：平衡管理
     3.切勿將風(fēng)險與損失混淆
     風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)
     損失：事后概念
     4.損失類型
     預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤
     非預(yù)期損失——資本
     災(zāi)難性損失——保險