11.如果債券的市場價格低于其面值（當(dāng)債券貼水出售時），則債券的到期收益率（ ）票面利率。
12.如果一種債券的市場價格上漲，其到期收益率必然（ ）；如果債券的市場價格下降，其到期收益率必然（ ）。
13.如果債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有發(fā)生變化，則債券的價格折扣或升水會隨著到期日的接近而（ ），或說其（ ）日益接近面值。
14.如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限（ ）的債券的價格折扣或升水會較小。
15.如果一種債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有變化，其價格（ ）或（ ）會隨著債券期限的縮短而以一個不斷（ ）的比率減少。
16.債券收益率的下降會引起債券價格的（ ），債券價格提高的金額在數(shù)量上會（ ）債券收益率以相同幅度提高時所引起的價格（ ）的金額。
17.除了一年期債券或終生債券外，如果某種債券的息票利率較高，則因收益率變動而引起的債券（ ）變動百分比會（ ）。
18.收益率曲線反映的是在一定時點不同期限的債券的（ ）與（ ）之間的關(guān)系。
19.收益率曲線主要包括（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）等四種類型。
20.收益率曲線表示的就是債券的（ ）結(jié)構(gòu)。
21.市場預(yù)期理論認(rèn)為：如果預(yù)期利率（ ），則利率期限結(jié)構(gòu)會呈上升趨勢；如果預(yù)期利率（ ），則利率期限結(jié)構(gòu)會呈下降趨勢。
22.在市場預(yù)期理論中，遠(yuǎn)期利率在量上（ ）未來相應(yīng)時期的即期利率。
23.流動性溢價是（ ）利率和未來的預(yù)期（ ）利率之間的差額。
24.債券的期限越長，流動性溢價（ ），體現(xiàn)了期限長的債券擁有較大的（ ）（ ）風(fēng)險。
25.在市場分割理論下，利率期限結(jié)構(gòu)取決于（ ）市場供求狀況與（ ）市場供求狀況的比較。
26.債券投資的實質(zhì)在于投資者在（ ）的某個時點可以取得一筆已發(fā)生（ ）的貨幣收入，因此，債券的（ ）實際上可以表達(dá)為投資者為（ ）這筆收入目前希望投入的（ ）。
27.貨幣的時間價值是指使用貨幣按照某種利率進行投資的機會是有（ ）的，因此一筆貨幣投資的未來價值（ ）其現(xiàn)值。
28.根據(jù)現(xiàn)值是未來值的（ ）運算，運用未來值計算公式，就可以推算出現(xiàn)值。
29.根據(jù)未來值求現(xiàn)值的過程，被稱為（ ）。
30.在其他條件相同的情況下，用單利計算的未來值要（ ）用復(fù)利計算的未來值；用單利計算的現(xiàn)值要（ ）用復(fù)利計算的現(xiàn)值。
31.收入的（ ）方法認(rèn)為，任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值都是在投資者預(yù)期的資產(chǎn)可獲得的現(xiàn)金收入的基礎(chǔ)上進行貼現(xiàn)決定的。
32.債券的預(yù)期貨幣收入不外乎兩個來源：（ ）和（ ）。
33.內(nèi)部到期收益率在投資學(xué)中被定義為把（ ）的投資收益折算成（ ）使之成為價格或初始投資額的貼現(xiàn)收益率。
34.市盈率又稱價格收益，是每股（ ）與每股（ ）之間的比率。
35.按照收入的資本化定價方法，任何資產(chǎn)的（ ）是由擁有這種資產(chǎn)的投資者在未來時期中所接受的（ ）流決定的。
36.一種資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于預(yù)期現(xiàn)金流的（ ）值。
37.如果NPV＞0，意味著所有預(yù)期的現(xiàn)金流入的凈現(xiàn)值之和（ ）投資成本，即這種股票被（ ）價格，因此購買這種股票（ ）。
38.內(nèi)部收益率就是使投資（ ）等于零的貼現(xiàn)率。
39.零增長模型假定（ ）增長率等于零，也就是說未來的（ ）按一個固定數(shù)量支付。
40.零增長模型實際上是（ ）增長模型的一個特例，因為假定增長率等于零，（ ）增長模型就是零增長模型。
12.如果一種債券的市場價格上漲，其到期收益率必然（ ）；如果債券的市場價格下降，其到期收益率必然（ ）。
13.如果債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有發(fā)生變化，則債券的價格折扣或升水會隨著到期日的接近而（ ），或說其（ ）日益接近面值。
14.如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限（ ）的債券的價格折扣或升水會較小。
15.如果一種債券的收益率在整個期限內(nèi)沒有變化，其價格（ ）或（ ）會隨著債券期限的縮短而以一個不斷（ ）的比率減少。
16.債券收益率的下降會引起債券價格的（ ），債券價格提高的金額在數(shù)量上會（ ）債券收益率以相同幅度提高時所引起的價格（ ）的金額。
17.除了一年期債券或終生債券外，如果某種債券的息票利率較高，則因收益率變動而引起的債券（ ）變動百分比會（ ）。
18.收益率曲線反映的是在一定時點不同期限的債券的（ ）與（ ）之間的關(guān)系。
19.收益率曲線主要包括（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）等四種類型。
20.收益率曲線表示的就是債券的（ ）結(jié)構(gòu)。
21.市場預(yù)期理論認(rèn)為：如果預(yù)期利率（ ），則利率期限結(jié)構(gòu)會呈上升趨勢；如果預(yù)期利率（ ），則利率期限結(jié)構(gòu)會呈下降趨勢。
22.在市場預(yù)期理論中，遠(yuǎn)期利率在量上（ ）未來相應(yīng)時期的即期利率。
23.流動性溢價是（ ）利率和未來的預(yù)期（ ）利率之間的差額。
24.債券的期限越長，流動性溢價（ ），體現(xiàn)了期限長的債券擁有較大的（ ）（ ）風(fēng)險。
25.在市場分割理論下，利率期限結(jié)構(gòu)取決于（ ）市場供求狀況與（ ）市場供求狀況的比較。
26.債券投資的實質(zhì)在于投資者在（ ）的某個時點可以取得一筆已發(fā)生（ ）的貨幣收入，因此，債券的（ ）實際上可以表達(dá)為投資者為（ ）這筆收入目前希望投入的（ ）。
27.貨幣的時間價值是指使用貨幣按照某種利率進行投資的機會是有（ ）的，因此一筆貨幣投資的未來價值（ ）其現(xiàn)值。
28.根據(jù)現(xiàn)值是未來值的（ ）運算，運用未來值計算公式，就可以推算出現(xiàn)值。
29.根據(jù)未來值求現(xiàn)值的過程，被稱為（ ）。
30.在其他條件相同的情況下，用單利計算的未來值要（ ）用復(fù)利計算的未來值；用單利計算的現(xiàn)值要（ ）用復(fù)利計算的現(xiàn)值。
31.收入的（ ）方法認(rèn)為，任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值都是在投資者預(yù)期的資產(chǎn)可獲得的現(xiàn)金收入的基礎(chǔ)上進行貼現(xiàn)決定的。
32.債券的預(yù)期貨幣收入不外乎兩個來源：（ ）和（ ）。
33.內(nèi)部到期收益率在投資學(xué)中被定義為把（ ）的投資收益折算成（ ）使之成為價格或初始投資額的貼現(xiàn)收益率。
34.市盈率又稱價格收益，是每股（ ）與每股（ ）之間的比率。
35.按照收入的資本化定價方法，任何資產(chǎn)的（ ）是由擁有這種資產(chǎn)的投資者在未來時期中所接受的（ ）流決定的。
36.一種資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于預(yù)期現(xiàn)金流的（ ）值。
37.如果NPV＞0，意味著所有預(yù)期的現(xiàn)金流入的凈現(xiàn)值之和（ ）投資成本，即這種股票被（ ）價格，因此購買這種股票（ ）。
38.內(nèi)部收益率就是使投資（ ）等于零的貼現(xiàn)率。
39.零增長模型假定（ ）增長率等于零，也就是說未來的（ ）按一個固定數(shù)量支付。
40.零增長模型實際上是（ ）增長模型的一個特例，因為假定增長率等于零，（ ）增長模型就是零增長模型。