第七章 證券組合管理
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
（一） 證券組合的含義
（二） 構(gòu)建證券組合的原因
（三） 證券組合的分類
二、證券組合管理
（一） 主要內(nèi)容
（二） 證券組合管理的理論基礎(chǔ) 1、 傳統(tǒng)的證券組合管理理論 2、現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論
三、證券組合管理發(fā)展史簡(jiǎn)述
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟
（一） 確定投資政策
（二） 實(shí)施證券分析
（三） 構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
（四） 修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
（五） 對(duì)證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)
二、證券組合的管理
（一） 收入型證券組合
（二） 增長(zhǎng)型證券組合
（三） 平衡型證券組合
第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合管理
一、馬柯威茨的均值方差模型
（一） 模型概述
（二） 有效邊界
（三） 選擇的證券組合 1、 無(wú)差異曲線 2、證券組合
（四）馬柯威茨均值方差模型的應(yīng)用
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
（一）標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型 1、 假設(shè)條件 2、資本市場(chǎng)線 3、證券市場(chǎng)線
（二）特征線模型 1、 α系數(shù) 2、證券特征線 3、投資分散化
（三）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
（一） 證券組合的含義
（二） 構(gòu)建證券組合的原因
（三） 證券組合的分類
二、證券組合管理
（一） 主要內(nèi)容
（二） 證券組合管理的理論基礎(chǔ) 1、 傳統(tǒng)的證券組合管理理論 2、現(xiàn)代資產(chǎn)組合管理理論
三、證券組合管理發(fā)展史簡(jiǎn)述
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟
（一） 確定投資政策
（二） 實(shí)施證券分析
（三） 構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
（四） 修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
（五） 對(duì)證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)
二、證券組合的管理
（一） 收入型證券組合
（二） 增長(zhǎng)型證券組合
（三） 平衡型證券組合
第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合管理
一、馬柯威茨的均值方差模型
（一） 模型概述
（二） 有效邊界
（三） 選擇的證券組合 1、 無(wú)差異曲線 2、證券組合
（四）馬柯威茨均值方差模型的應(yīng)用
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
（一）標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型 1、 假設(shè)條件 2、資本市場(chǎng)線 3、證券市場(chǎng)線
（二）特征線模型 1、 α系數(shù) 2、證券特征線 3、投資分散化
（三）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用