二、多選題
1.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當（BCDE）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。
A．債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天
B．商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C．債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
D．銀行停止對債務(wù)人貸款計息
E．債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
2.在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（AD）。
A．資產(chǎn)收益率指標
B．死亡率指標
C．邊際死亡率指標
D．流動性指標
E．期權(quán)費指標
3.在主權(quán)評級模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（BDE）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實際匯率變量
D．外債
E．違約史指標
4.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括（ABCE）。
A．商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證
B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
5.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有（BC）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B．進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險的壓力測試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
6.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標包括（CD）。
A．資本充足率
B．大額風(fēng)險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
7.有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括（ABCE）。
A．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢
B．監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C．評估抵押品相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢
D．識別信用風(fēng)險
E．對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序
8.由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（BDE）。
A．分別制訂標準，實施個體控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．盡量多用保證，爭取少用抵押
D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
9.下列方法中，（ABC）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
10.下列關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的說法，不正確的有（CD）。
A．又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
B．包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型
C．SPV不承擔貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險
D．當商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部價值
E．SPV是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
11.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（BCDE）。
A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
B．企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉
C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D．企業(yè)違法違規(guī)
E．地方政府行政干預(yù)
三、判斷題
1. 國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。（T）
2. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（F）
3. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋。（F）
4. 貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準備。（T）
5. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本。（T）
6. 申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（T）
7. 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（F）
8. 現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。（T）
9. 驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（T）
10. 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素。（F）
11. 如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。（F）
12. 情景分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（F）
13. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風(fēng)險資本要求的權(quán)重公式是相同的。（F）
1.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當（BCDE）發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。
A．債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天
B．商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C．債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
D．銀行停止對債務(wù)人貸款計息
E．債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
2.在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（AD）。
A．資產(chǎn)收益率指標
B．死亡率指標
C．邊際死亡率指標
D．流動性指標
E．期權(quán)費指標
3.在主權(quán)評級模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（BDE）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實際匯率變量
D．外債
E．違約史指標
4.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括（ABCE）。
A．商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證
B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
5.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有（BC）。
A．壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B．進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險的壓力測試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
6.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標包括（CD）。
A．資本充足率
B．大額風(fēng)險集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
7.有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括（ABCE）。
A．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢
B．監(jiān)測對合同條款的遵守情況
C．評估抵押品相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢
D．識別信用風(fēng)險
E．對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序
8.由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（BDE）。
A．分別制訂標準，實施個體控制
B．掌握充分信息，避免過度授信
C．盡量多用保證，爭取少用抵押
D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
9.下列方法中，（ABC）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗
D．二項分布檢驗
E．擴展的交通燈檢驗
10.下列關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的說法，不正確的有（CD）。
A．又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
B．包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型
C．SPV不承擔貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險
D．當商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部價值
E．SPV是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
11.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（BCDE）。
A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
B．企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉
C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D．企業(yè)違法違規(guī)
E．地方政府行政干預(yù)
三、判斷題
1. 國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方。（T）
2. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（F）
3. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋。（F）
4. 貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準備。（T）
5. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本。（T）
6. 申請授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來各年度的報表。（T）
7. 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（F）
8. 現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。（T）
9. 驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（T）
10. 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素。（F）
11. 如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨立的。（F）
12. 情景分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（F）
13. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計算每筆債項信用風(fēng)險資本要求的權(quán)重公式是相同的。（F）