一、單項(xiàng)選擇(每題0.5分)
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費(fèi)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2.華爾街的第數(shù)學(xué)革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.期權(quán)定價(jià)模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于１
B.相關(guān)系數(shù)小于１
C.相關(guān)系數(shù)等于０
D.相關(guān)系數(shù)小于０
4.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時(shí)候的債券價(jià)格為多少？在r=10%處進(jìn)行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大
11.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是：【 A 】。
A.準(zhǔn)確性、及時(shí)性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論
D.財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。
A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？【 A 】。
A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評(píng)級(jí)的模型
C.VaR方法
D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素？【 D 】
A. 負(fù)債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性
D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評(píng)級(jí)辦法
B.信用評(píng)分辦法
C.信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評(píng)分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息
D.以上都不對
21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【 A 】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項(xiàng)分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項(xiàng)不屬于中國銀監(jiān)會(huì)對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標(biāo)
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)
D.競爭能力指標(biāo)
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ為兩個(gè)隨機(jī)變量，a和b是兩個(gè)常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是？【 A 】
A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔(dān)
D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）這兩項(xiàng)指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項(xiàng)指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為
C.這兩項(xiàng)指標(biāo)有時(shí)會(huì)互相沖突，因此好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.這兩項(xiàng)指標(biāo)都是基于經(jīng)濟(jì)資本這個(gè)概念而產(chǎn)生的
39.應(yīng)用于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
41.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝附加因子＋低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無法確定
44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)
46.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對
50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制
51. 以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件？【 D 】
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
52. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【 D 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都有可能
53. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【 D 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都有可能
54. 在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看：【 C 】。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.應(yīng)當(dāng)采用何種方法對操作風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試？【 C 】。
A.蒙特卡羅模擬
B.歷史模擬
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
D.以上都不對
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？【 D 】。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.A或B
57.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)？【 C 】
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
58. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的好辦法是【 B 】。
A.資本約束
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)督
D.以上都不是
59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【 C 】。
A.預(yù)期損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失
D.以上都不是
60. 以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？【 D 】。
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)
C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)
D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失
61. 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中【 D 】。
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負(fù)債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都是
62.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是：【 A 】。
A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資
B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資
C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資
D.誠實(shí)守信
（該條件為63-65題條件）
如果某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行近又發(fā)放一筆30億元貸款
63. 那么該商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求為：【 B 】。
A.120億
B.126億
C.130億
D.135億
64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是：【 D 】。
A.24億
B.9億
C.4.5億
D.30億
65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動(dòng)性需求為：【 C 】
A.150億
B.154億
C.156億
D.160億
66.商業(yè)銀行的流動(dòng)性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？【 B 】
A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)
B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動(dòng)性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個(gè)明確的關(guān)系
D.以上都不對
67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有：【 C 】。
A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.兩者都包含
D.兩者都不包含
68.為了更有效的降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)：【 B 】
A.同質(zhì)化、集中化
B.異質(zhì)化、分散化
C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？【 B 】
A.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)
C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
70. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的方法是：【 C 】。
A.久期分析法
B.缺口分析法
C.情景分析法
D.以上都不是
71. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？【 C 】
A.所采取的措施有利于全體利益所有者
B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益
C.對利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益
D.以上都不對
72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：【 C 】。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國家風(fēng)險(xiǎn)
73. 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：【 B 】
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營大的威脅是：【 C 】。
A.市場利率劇烈波動(dòng)
B.大量借款人違約
C.存款人擠提存款
D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化
75.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：【 C 】。
A.全面性原則
B.持續(xù)性原則
C.深入性原則
D.審慎性原則
76.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對哪種類型的銀行？【 C 】
A.國有銀行
B.股份制商業(yè)銀行
C.外資銀行
D.以上都不是
77. 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【 C 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《金融違法行為處罰辦法》
D.《行政許可法》
78. 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的適用范圍包括：【 D 】
A.中資商業(yè)銀行
B.外資商業(yè)銀行
C.中外合資商業(yè)銀行
D.以上都是
79.巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【 A 】。
A.低標(biāo)準(zhǔn)
B.高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
80. 商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對什么方面？【 A 】。
A.財(cái)務(wù)狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.競爭力水平
二、多項(xiàng)選擇(每題1分)
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀(jì)律約束
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
E.外部審計(jì)
2.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法有：【 ABC 】。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
D.高級(jí)計(jì)量法
E.基本指標(biāo)法
3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？【 ABCDE 】。
A.財(cái)務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
7.對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項(xiàng)目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？【 ABC 】。
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個(gè)人消費(fèi)貸款
E.個(gè)人助學(xué)貸款
10.國際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評(píng)分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級(jí)計(jì)量法
11.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評(píng)分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
12.Merton模型中關(guān)于貸款價(jià)值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量？【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值的波動(dòng)性
D.短期無風(fēng)險(xiǎn)利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會(huì)的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定？【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)
B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風(fēng)險(xiǎn)較小
D.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考
16.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素？【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹(jǐn)慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的流動(dòng)性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟(jì)合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的貸款
E.擔(dān)保貸款
19.如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過大，那么說明了什么？【 AB 】。
A.該債券的流動(dòng)性不足
B.該債券流動(dòng)性過大
C.價(jià)格無法通過市場機(jī)制加以修正
D.價(jià)格一定能夠通過市場機(jī)制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品
21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【 BC 】。
A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》
B. 《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D. 《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
22. 中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？【 CDE 】
A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù)
B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)
C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E. 為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
23.市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括：【 ABCDE 】。
A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.貸款利率由借款人自主選擇的條款
24.蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：【 ABC 】。
A.由于對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢
C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
D.計(jì)算的ＶａＲ準(zhǔn)確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
25.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？【 CDE 】。
A.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？
B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C.《內(nèi)部控制——整體框架》
D.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》
E.《銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》
26. 以下那些項(xiàng)屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應(yīng)有之義？【 ABCDE 】。
A. 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念
B. 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C. 強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制
D. 健全信息管理系統(tǒng)
E. 強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度
27.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：【 ABCE 】。
A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)
B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)
C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.存款保險(xiǎn)
E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
28.中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方面：【 ABCDE 】。
A.高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)
B.切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)
C.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)公開制度
E.建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)合強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度
29. 以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是：【 ABCDE 】。
A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金
C. 銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售
D. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E. 超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)
30. 通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估的方法有：【 ABCDE 】。
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.引導(dǎo)會(huì)議發(fā)
D.德爾菲法
E.問卷調(diào)查法
31.商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負(fù)債表和表外項(xiàng)目進(jìn)行壓力測試，可以了解自身當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，進(jìn)行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。
A.收益率曲線4種平移個(gè)100個(gè)基點(diǎn)
B.收益率曲線傾斜25個(gè)基點(diǎn)
C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%
D.信用價(jià)差增減20%
E.3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%
32.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：【 BC 】。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)
33.商業(yè)銀行的流動(dòng)性負(fù)債包括：【 ABCDE 】。
A.活期存款
B.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)
C.中央銀行借款
D.短期內(nèi)到期的定期存款
E.發(fā)行的票據(jù)和債券
34. 目前我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。
A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B.由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并做出相應(yīng)決策
C.通過行內(nèi)的上存下借機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行
D.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性
E.成立由行長河各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案
35. 商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：【 ABCDE 】。
A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制
B.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通
C.管理危機(jī)過程中的信息交流
D.危機(jī)現(xiàn)場處理
E.提高發(fā)言人的溝通技能
36.戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是：【 ABC 】。
A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來沖突
C.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)
D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的
E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線
37.我國商業(yè)銀行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.部分公司治理情況
E.部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況
38. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：【 ABCDE 】。
A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到的報(bào)告的精確性
B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況
C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度
E.評(píng)價(jià)管理層的能力
39.信息披露的質(zhì)量方面，應(yīng)當(dāng)遵循那幾條標(biāo)準(zhǔn)？【 ABCDE 】。
A.銀行應(yīng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D.披露的信息要能如實(shí)反映實(shí)際情況，并遵循是實(shí)質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性
40.商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成？【 ABCDE 】
A.實(shí)收資本
B.資本公積
C.盈余公積
D.資本公積
E.未分配利潤
三、判斷正誤(每題1分)
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對 】
2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROC）?！尽″e(cuò) 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！尽″e(cuò) 】
4.在評(píng)估客戶信用狀況時(shí)，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，對個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法?！尽Α ?BR> 5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款?！尽″e(cuò) 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配?！尽Α ?BR> 7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論?！尽Α ?BR> 8.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。【 對 】
9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的?！尽Α ?BR> 10. 債券的實(shí)際價(jià)格偏離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e(cuò) 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動(dòng)性過剩?！尽″e(cuò) 】
12.壓力測試是用來評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)?！尽Α ?BR> 13.由于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！尽″e(cuò) 】
14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！尽″e(cuò) 】
15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中?！尽″e(cuò) 】
16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性是一對相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差?！尽″e(cuò) 】
17.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e(cuò) 】
18.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響單獨(dú)一家銀行，還對銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會(huì)加劇其他銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?！尽″e(cuò) 】
19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模?！尽″e(cuò) 】
20.政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭。【 錯(cuò) 】
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費(fèi)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2.華爾街的第數(shù)學(xué)革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.期權(quán)定價(jià)模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對沖的兩個(gè)資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于１
B.相關(guān)系數(shù)小于１
C.相關(guān)系數(shù)等于０
D.相關(guān)系數(shù)小于０
4.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個(gè)債券當(dāng)前的價(jià)格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時(shí)候的債券價(jià)格為多少？在r=10%處進(jìn)行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大
11.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是：【 A 】。
A.準(zhǔn)確性、及時(shí)性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論
D.財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。
A.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)？【 A 】。
A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評(píng)級(jí)的模型
C.VaR方法
D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素？【 D 】
A. 負(fù)債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性
D. 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評(píng)定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評(píng)級(jí)辦法
B.信用評(píng)分辦法
C.信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評(píng)分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息
D.以上都不對
21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【 A 】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項(xiàng)分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項(xiàng)不屬于中國銀監(jiān)會(huì)對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標(biāo)
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)
D.競爭能力指標(biāo)
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ為兩個(gè)隨機(jī)變量，a和b是兩個(gè)常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是？【 A 】
A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔(dān)
D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風(fēng)險(xiǎn)
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）這兩項(xiàng)指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項(xiàng)指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為
C.這兩項(xiàng)指標(biāo)有時(shí)會(huì)互相沖突，因此好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.這兩項(xiàng)指標(biāo)都是基于經(jīng)濟(jì)資本這個(gè)概念而產(chǎn)生的
39.應(yīng)用于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
41.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝附加因子＋低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
D.無法確定
44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)
46.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對
50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制
51. 以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件？【 D 】
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)
52. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【 D 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都有可能
53. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【 D 】。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都有可能
54. 在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看：【 C 】。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.應(yīng)當(dāng)采用何種方法對操作風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試？【 C 】。
A.蒙特卡羅模擬
B.歷史模擬
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
D.以上都不對
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？【 D 】。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.A或B
57.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)？【 C 】
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)
58. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的好辦法是【 B 】。
A.資本約束
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)督
D.以上都不是
59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【 C 】。
A.預(yù)期損失
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失
D.以上都不是
60. 以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？【 D 】。
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)
C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)
D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失
61. 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中【 D 】。
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負(fù)債業(yè)務(wù)
C.表外業(yè)務(wù)
D.以上都是
62.當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是：【 A 】。
A.利用長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資
B.利用長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資
C.利用短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資
D.誠實(shí)守信
（該條件為63-65題條件）
如果某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項(xiàng)負(fù)債都提取10%作為相應(yīng)的法定儲(chǔ)備，該商業(yè)銀行近又發(fā)放一筆30億元貸款
63. 那么該商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求為：【 B 】。
A.120億
B.126億
C.130億
D.135億
64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是：【 D 】。
A.24億
B.9億
C.4.5億
D.30億
65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動(dòng)性需求為：【 C 】
A.150億
B.154億
C.156億
D.160億
66.商業(yè)銀行的流動(dòng)性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？【 B 】
A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)
B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動(dòng)資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動(dòng)性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個(gè)明確的關(guān)系
D.以上都不對
67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有：【 C 】。
A.短期借款不能按期償還的負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.兩者都包含
D.兩者都不包含
68.為了更有效的降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)：【 B 】
A.同質(zhì)化、集中化
B.異質(zhì)化、分散化
C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)？【 B 】
A.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)
C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
70. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，需要用到的方法是：【 C 】。
A.久期分析法
B.缺口分析法
C.情景分析法
D.以上都不是
71. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？【 C 】
A.所采取的措施有利于全體利益所有者
B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益
C.對利益進(jìn)行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益
D.以上都不對
72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：【 C 】。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.國家風(fēng)險(xiǎn)
73. 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位：【 B 】
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營大的威脅是：【 C 】。
A.市場利率劇烈波動(dòng)
B.大量借款人違約
C.存款人擠提存款
D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化
75.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：【 C 】。
A.全面性原則
B.持續(xù)性原則
C.深入性原則
D.審慎性原則
76.ROCA評(píng)級(jí)法主要針對哪種類型的銀行？【 C 】
A.國有銀行
B.股份制商業(yè)銀行
C.外資銀行
D.以上都不是
77. 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【 C 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《金融違法行為處罰辦法》
D.《行政許可法》
78. 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的適用范圍包括：【 D 】
A.中資商業(yè)銀行
B.外資商業(yè)銀行
C.中外合資商業(yè)銀行
D.以上都是
79.巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【 A 】。
A.低標(biāo)準(zhǔn)
B.高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
80. 商業(yè)銀行外部審計(jì)主要是針對什么方面？【 A 】。
A.財(cái)務(wù)狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.競爭力水平
二、多項(xiàng)選擇(每題1分)
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀(jì)律約束
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
E.外部審計(jì)
2.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的辦法有：【 ABC 】。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法
D.高級(jí)計(jì)量法
E.基本指標(biāo)法
3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn)
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門？【 ABCDE 】。
A.財(cái)務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計(jì)部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
7.對法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項(xiàng)目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類？【 ABC 】。
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個(gè)人消費(fèi)貸款
E.個(gè)人助學(xué)貸款
10.國際主流的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法經(jīng)歷了哪幾個(gè)主要發(fā)展階段？【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評(píng)分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級(jí)計(jì)量法
11.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評(píng)分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
E.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素
12.Merton模型中關(guān)于貸款價(jià)值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量？【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值的波動(dòng)性
D.短期無風(fēng)險(xiǎn)利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會(huì)的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定？【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團(tuán)客戶，授信時(shí)應(yīng)當(dāng)注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)
B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風(fēng)險(xiǎn)較小
D.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)-收益分析基礎(chǔ)之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考
16.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素？【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法評(píng)估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹(jǐn)慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進(jìn)行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的流動(dòng)性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟(jì)合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的貸款
E.擔(dān)保貸款
19.如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過大，那么說明了什么？【 AB 】。
A.該債券的流動(dòng)性不足
B.該債券流動(dòng)性過大
C.價(jià)格無法通過市場機(jī)制加以修正
D.價(jià)格一定能夠通過市場機(jī)制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當(dāng)賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品
21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【 BC 】。
A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說明的通知》
B. 《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D. 《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》
E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
22. 中國銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？【 CDE 】
A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù)
B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)
C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E. 為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
23.市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括：【 ABCDE 】。
A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.貸款利率由借款人自主選擇的條款
24.蒙特卡羅模擬方法的缺點(diǎn)在于：【 ABC 】。
A.由于對基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的一些假設(shè)，使得存在模型風(fēng)險(xiǎn)
B.計(jì)算量大，準(zhǔn)確性的提高速度慢
C.如果計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的是偽隨機(jī)數(shù)，那么可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
D.計(jì)算的ＶａＲ準(zhǔn)確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
25.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？【 CDE 】。
A.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引？
B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C.《內(nèi)部控制——整體框架》
D.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》
E.《銀行機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》
26. 以下那些項(xiàng)屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應(yīng)有之義？【 ABCDE 】。
A. 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念
B. 完善激勵(lì)約束機(jī)制
C. 強(qiáng)化責(zé)任追究機(jī)制
D. 健全信息管理系統(tǒng)
E. 強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度
27.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括：【 ABCE 】。
A.商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)
B.商業(yè)綜合責(zé)任保險(xiǎn)
C.未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D.存款保險(xiǎn)
E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)
28.中國銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個(gè)方面：【 ABCDE 】。
A.高度重視防范操作風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度建設(shè)
B.切實(shí)加強(qiáng)稽核建設(shè)
C.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)公開制度
E.建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)合強(qiáng)制性休假制度，并納入各級(jí)人事管理制度
29. 以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是：【 ABCDE 】。
A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金
C. 銷售時(shí)不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售
D. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E. 超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)
30. 通常操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估的方法有：【 ABCDE 】。
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.引導(dǎo)會(huì)議發(fā)
D.德爾菲法
E.問卷調(diào)查法
31.商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負(fù)債表和表外項(xiàng)目進(jìn)行壓力測試，可以了解自身當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，進(jìn)行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。
A.收益率曲線4種平移個(gè)100個(gè)基點(diǎn)
B.收益率曲線傾斜25個(gè)基點(diǎn)
C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%
D.信用價(jià)差增減20%
E.3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%
32.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：【 BC 】。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)
33.商業(yè)銀行的流動(dòng)性負(fù)債包括：【 ABCDE 】。
A.活期存款
B.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)
C.中央銀行借款
D.短期內(nèi)到期的定期存款
E.發(fā)行的票據(jù)和債券
34. 目前我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。
A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策
B.由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并做出相應(yīng)決策
C.通過行內(nèi)的上存下借機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行
D.運(yùn)用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性
E.成立由行長河各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案
35. 商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：【 ABCDE 】。
A.制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制
B.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通
C.管理危機(jī)過程中的信息交流
D.危機(jī)現(xiàn)場處理
E.提高發(fā)言人的溝通技能
36.戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)是：【 ABC 】。
A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來沖突
C.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)會(huì)
D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的
E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線
37.我國商業(yè)銀行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。
A.資產(chǎn)負(fù)債表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.部分公司治理情況
E.部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況
38. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：【 ABCDE 】。
A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到的報(bào)告的精確性
B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況
C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度
E.評(píng)價(jià)管理層的能力
39.信息披露的質(zhì)量方面，應(yīng)當(dāng)遵循那幾條標(biāo)準(zhǔn)？【 ABCDE 】。
A.銀行應(yīng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D.披露的信息要能如實(shí)反映實(shí)際情況，并遵循是實(shí)質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性
40.商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成？【 ABCDE 】
A.實(shí)收資本
B.資本公積
C.盈余公積
D.資本公積
E.未分配利潤
三、判斷正誤(每題1分)
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險(xiǎn)分散化效果越好【 對 】
2.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，真實(shí)反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標(biāo)，如股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROC）?！尽″e(cuò) 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理并不完全一致，當(dāng)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)犧牲風(fēng)險(xiǎn)管理以服從戰(zhàn)略目標(biāo)?！尽″e(cuò) 】
4.在評(píng)估客戶信用狀況時(shí)，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，對個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法?！尽Α ?BR> 5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款?！尽″e(cuò) 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，由于計(jì)算每筆債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本在各個(gè)維度的分配?！尽Α ?BR> 7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論?！尽Α ?BR> 8.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當(dāng)遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。【 對 】
9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的復(fù)制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達(dá)到管理風(fēng)險(xiǎn)的目的?！尽Α ?BR> 10. 債券的實(shí)際價(jià)格偏離了通過收益率曲線計(jì)算出的理論價(jià)格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e(cuò) 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動(dòng)性過剩?！尽″e(cuò) 】
12.壓力測試是用來評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進(jìn)行模擬和估計(jì)?！尽Α ?BR> 13.由于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因及后果的多樣性，因此在進(jìn)行損失數(shù)據(jù)收集的時(shí)候，很難做到數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化?！尽″e(cuò) 】
14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本?！尽″e(cuò) 】
15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務(wù)中?！尽″e(cuò) 】
16.商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性是一對相互排斥的目標(biāo)，為了保持流動(dòng)性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動(dòng)性狀況變差?！尽″e(cuò) 】
17.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資產(chǎn)負(fù)債的期限負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e(cuò) 】
18.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)影響單獨(dú)一家銀行，還對銀行體系具有外部效應(yīng)，可能會(huì)加劇其他銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?！尽″e(cuò) 】
19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模?！尽″e(cuò) 】
20.政府加強(qiáng)監(jiān)管會(huì)阻礙商業(yè)銀行的擴(kuò)張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭。【 錯(cuò) 】