一簡答
1 在一般的線性回歸模型中，高斯馬爾可夫條件是什么？
2 卡方分布與F分布有什么聯(lián)系？
3 卡方分布與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和T分布有什么聯(lián)系？
二 證明幾何分布無記憶性
三 假定我們按照絕對收入學(xué)說的觀點(diǎn)，建立消費(fèi)Ct與收入Yt(t=1~T)之間的一元回歸模型，Ct=α0+α1Yt+ξ t,其中ξ t為隨機(jī)誤差項，收入Yt為確定性變量，滿足：
1) E(ξ t)=0對任何t=1.....T都成立
2)E(ξ tξ s)=0對任何t≠s, t,s=1.....T都成立隱藏：來源：www.examda.com
3)E(ξ t^2)=σ^2對任何t=1.....T都成立
4)E(Ytξ t)=0對任何t=1.....T都成立
證明：1)參數(shù)α0，α1的最小二乘估計量分別為α0^=，α1^=；
2)α0^，α1^是參數(shù)α0，α1的無偏估計量
3)在參數(shù)α1的線性無偏估計類中α1^的方差最小
4) et=Ct--(α0^+α1^Yt),則et與參數(shù)估計互不相關(guān)，即它們的協(xié)方差COV(et,α1^)=0
6)證α1^的方差是；隱藏：來源：www.examda.com
四 回歸方程為Yt=α+βXt+ξ t,已觀測到t=1……T時期的樣本觀測值
1)若β已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明VAR(et)=(1+1/T)σ^2
et為預(yù)測誤差
2)若α已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明隱藏：來源：www.examda.com
VAR(et)=［T Xt+1^2 / (∑Xi)^2+1］σ^2
Xt+1 為自變量X第T+1 時期的觀測值，∑Xi為1……T時期的觀測值之和
英譯漢，關(guān)于化和均衡理論的
1 在一般的線性回歸模型中，高斯馬爾可夫條件是什么？
2 卡方分布與F分布有什么聯(lián)系？
3 卡方分布與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和T分布有什么聯(lián)系？
二 證明幾何分布無記憶性
三 假定我們按照絕對收入學(xué)說的觀點(diǎn)，建立消費(fèi)Ct與收入Yt(t=1~T)之間的一元回歸模型，Ct=α0+α1Yt+ξ t,其中ξ t為隨機(jī)誤差項，收入Yt為確定性變量，滿足：
1) E(ξ t)=0對任何t=1.....T都成立
2)E(ξ tξ s)=0對任何t≠s, t,s=1.....T都成立隱藏：來源：www.examda.com
3)E(ξ t^2)=σ^2對任何t=1.....T都成立
4)E(Ytξ t)=0對任何t=1.....T都成立
證明：1)參數(shù)α0，α1的最小二乘估計量分別為α0^=，α1^=；
2)α0^，α1^是參數(shù)α0，α1的無偏估計量
3)在參數(shù)α1的線性無偏估計類中α1^的方差最小
4) et=Ct--(α0^+α1^Yt),則et與參數(shù)估計互不相關(guān)，即它們的協(xié)方差COV(et,α1^)=0
6)證α1^的方差是；隱藏：來源：www.examda.com
四 回歸方程為Yt=α+βXt+ξ t,已觀測到t=1……T時期的樣本觀測值
1)若β已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明VAR(et)=(1+1/T)σ^2
et為預(yù)測誤差
2)若α已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明隱藏：來源：www.examda.com
VAR(et)=［T Xt+1^2 / (∑Xi)^2+1］σ^2
Xt+1 為自變量X第T+1 時期的觀測值，∑Xi為1……T時期的觀測值之和
英譯漢，關(guān)于化和均衡理論的