備戰(zhàn)2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：12月2日

單選題
    在操作實(shí)踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公
    式為( )。
    A.預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率
    B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率
    C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
    D.以上公式均不對(duì)