31.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.以上都是
33.絕對信用價差是指：B
A.不同債券或貸款的收益率之間的差額
B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額
C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D.以上都不對
34.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
35.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對
36.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
37.金融資產(chǎn)的市場價值是指：B
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值
38.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?A
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
39.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C
A.收益率曲線風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.重新定價風(fēng)險
D.基準風(fēng)險
40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：C
A.活期存款業(yè)務(wù)
B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款
D.結(jié)算業(yè)務(wù)
該條件為41-43題的條件
如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本浮動利率融資成本
A企業(yè)10% LIBOR+2%
B企業(yè)8%LIBOR+1%
41.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C
A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資
B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資
42.雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：D
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A
A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應(yīng)收款
47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析
49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計價錯誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件
50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：B
A.信息系統(tǒng)升級換代
B.合規(guī)問題
C.員工的知識/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善
51.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是：B
A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是：A
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
53.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為：B
A.操作風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險損失
C.市場風(fēng)險損失
D.以上都不對
54.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為：B
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
55.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B
A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.聲譽風(fēng)險
56.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?D
A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵約束機制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是：C
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理
B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D.以上都不對
58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任
D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患
59.關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標(biāo)準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?D
A.5類
B.6類
C.7類
D.8類
60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D
A.市場風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
D.以上都是
33.絕對信用價差是指：B
A.不同債券或貸款的收益率之間的差額
B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額
C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D.以上都不對
34.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
D.以上都不對
35.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.以上都不對
36.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C
A.3%
B.10%
C.20%
D.50%
37.金融資產(chǎn)的市場價值是指：B
A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值
B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值
C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值
D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值
38.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?A
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價格指數(shù)
39.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：C
A.收益率曲線風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.重新定價風(fēng)險
D.基準風(fēng)險
40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：C
A.活期存款業(yè)務(wù)
B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)
C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款
D.結(jié)算業(yè)務(wù)
該條件為41-43題的條件
如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本浮動利率融資成本
A企業(yè)10% LIBOR+2%
B企業(yè)8%LIBOR+1%
41.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C
A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資
B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資
D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資
42.雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：D
A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零
46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A
A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應(yīng)收款
47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬美元
B.500萬美元
C.1000萬美元
D.300萬美元
48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析
49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計價錯誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件
50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：B
A.信息系統(tǒng)升級換代
B.合規(guī)問題
C.員工的知識/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善
51.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是：B
A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》
B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》
C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》
52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是：A
A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.建立完善內(nèi)部控制體制
C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)
D.以上都不是
53.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為：B
A.操作風(fēng)險損失
B.信用風(fēng)險損失
C.市場風(fēng)險損失
D.以上都不對
54.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為：B
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
55.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B
A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.聲譽風(fēng)險
56.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?D
A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵約束機制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是：C
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理
B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D.以上都不對
58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B
A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包
B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責(zé)任
C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任
D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患
59.關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標(biāo)準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?D
A.5類
B.6類
C.7類
D.8類
60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D
A.市場風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.操作風(fēng)險