單項(xiàng)選擇題
1、對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A．0.75
B．0.5 來源：考試大
C．0.25
D．0.15
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
2、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。
A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．83.33%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
3、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
4、假設(shè)違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求（K）為（）。
A．18％ 來源：考試大
B．0
C．－2％
D．2％
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
5、根據(jù)Credit Risk＋模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
1、對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。
A．0.75
B．0.5 來源：考試大
C．0.25
D．0.15
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
2、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。
A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．83.33%
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
3、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。
A．0.630
B．0.072
C．0.127
D．0.056
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
4、假設(shè)違約損失率（LGD）為8％，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求（K）為（）。
A．18％ 來源：考試大
B．0
C．－2％
D．2％
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
5、根據(jù)Credit Risk＋模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2％，e＝2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
標(biāo)準(zhǔn)答案：A