第一章 同步練習(xí)習(xí)題
一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。）
【1】一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生“多米諾骨版效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面，這種風(fēng)險(xiǎn)的特征稱為（ ?。?BR> A、不確定性 B、損益性 C、可能性 D、擴(kuò)散性
【２】不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是（ ?。?。
A、低資本金要求 B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 C、市場紀(jì)律約束D、信息披露監(jiān)管
【３】損失不包括（ ）。
A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、意外損失D、非意外損失
【4】某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（ ?。┓椒ā?BR> A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【5】（?。┦侵竿ㄟ^多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法
A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【6】（ ?。┦峭ㄟ^投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【7】（?。┦侵干虡I(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)
【8】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（?。?。
A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、內(nèi)部評級初級法 C、內(nèi)部評高初級法D、內(nèi)部模型法
【9】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是
A、基本指標(biāo)法 B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級計(jì)量法D、內(nèi)部評高初級法
【10】（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A、經(jīng)濟(jì)資本B、會(huì)計(jì)資本C、監(jiān)管資本D、實(shí)收資本
【１１】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。
A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；
B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)；
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。)
【1】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。
A、不確定性
B、損益性
C、可能性
D、擴(kuò)散性
E、非擴(kuò)散性
【2】商業(yè)銀行通常是采用（ ?。┑姆绞絹響?yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A、提取損失準(zhǔn)備金
B、沖減利潤
C、分散
D、轉(zhuǎn)移
E、規(guī)避
【3】《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（ ）。
Ａ、自主經(jīng)營
Ｂ、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
Ｃ、自負(fù)盈虧
Ｄ、自我約束
E、自我發(fā)展
【4】決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是（ ）。
A、資本金規(guī)模
B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C、資產(chǎn)管理
D、負(fù)債管理
E、資產(chǎn)負(fù)債管理
【５】依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ?。?BR> Ａ、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｂ、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｃ、資產(chǎn)負(fù)債管理階段
Ｄ、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｅ、安全管理階段
【６】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果、可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ?。?BR> A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；
B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)；
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E、經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
【７】為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ā 。┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。
A、統(tǒng)一授信
B、資產(chǎn)組合管理
C、資產(chǎn)證券化
D、信用衍生產(chǎn)品
E、人員培訓(xùn)
【８】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（ ?。?。
A、基本指標(biāo)法
B、標(biāo)準(zhǔn)法
C、高級計(jì)量法
D、內(nèi)部評高初級法
E、內(nèi)部模型法
三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。）
【1】風(fēng)險(xiǎn)因素是指引起導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的偶然事件，是風(fēng)險(xiǎn)之所以發(fā)生的直接原因。（ ?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【2】風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。
A、對 B、 錯(cuò)
【3】按損失范圍將風(fēng)險(xiǎn)劃分為：純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)（?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【4】負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回而不能滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。（?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【５】在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。
A、對 B、 錯(cuò)
A、對 B、 錯(cuò)
單項(xiàng)選擇題參考答案
１ Ｄ
２ Ｄ
３ Ｄ
４ Ｃ
５ Ｂ
６ A
７ Ｂ
８ Ｄ
９ Ｄ
１０ Ａ
１１ Ｃ
多選題參考答案
１ ABCD
２ AＢ
３ ＡＢCＤ
４ AＢ
５ AＢCD
６ ACE
７ ABCD
８ B E
判斷題參考答案
1 B
２ B
３ B
４ B
５ A
一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。）
【1】一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生“多米諾骨版效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面，這種風(fēng)險(xiǎn)的特征稱為（ ?。?BR> A、不確定性 B、損益性 C、可能性 D、擴(kuò)散性
【２】不是新巴塞爾協(xié)議中三大約束的是（ ?。?。
A、低資本金要求 B、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 C、市場紀(jì)律約束D、信息披露監(jiān)管
【３】損失不包括（ ）。
A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、意外損失D、非意外損失
【4】某商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人以第三方作為還款保證。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的（ ?。┓椒ā?BR> A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【5】（?。┦侵竿ㄟ^多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法
A、風(fēng)險(xiǎn)對沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【6】（ ?。┦峭ㄟ^投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【7】（?。┦侵干虡I(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn)
【8】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（?。?。
A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、內(nèi)部評級初級法 C、內(nèi)部評高初級法D、內(nèi)部模型法
【9】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對操作風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是
A、基本指標(biāo)法 B、標(biāo)準(zhǔn)法C、高級計(jì)量法D、內(nèi)部評高初級法
【10】（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A、經(jīng)濟(jì)資本B、會(huì)計(jì)資本C、監(jiān)管資本D、實(shí)收資本
【１１】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。
A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；
B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)；
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。)
【1】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。
A、不確定性
B、損益性
C、可能性
D、擴(kuò)散性
E、非擴(kuò)散性
【2】商業(yè)銀行通常是采用（ ?。┑姆绞絹響?yīng)對和吸收預(yù)期損失。
A、提取損失準(zhǔn)備金
B、沖減利潤
C、分散
D、轉(zhuǎn)移
E、規(guī)避
【3】《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（ ）。
Ａ、自主經(jīng)營
Ｂ、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
Ｃ、自負(fù)盈虧
Ｄ、自我約束
E、自我發(fā)展
【4】決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是（ ）。
A、資本金規(guī)模
B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C、資產(chǎn)管理
D、負(fù)債管理
E、資產(chǎn)負(fù)債管理
【５】依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ?。?BR> Ａ、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｂ、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｃ、資產(chǎn)負(fù)債管理階段
Ｄ、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
Ｅ、安全管理階段
【６】按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果、可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ?。?BR> A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；
B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)；
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E、經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
【７】為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ā 。┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)。
A、統(tǒng)一授信
B、資產(chǎn)組合管理
C、資產(chǎn)證券化
D、信用衍生產(chǎn)品
E、人員培訓(xùn)
【８】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（ ?。?。
A、基本指標(biāo)法
B、標(biāo)準(zhǔn)法
C、高級計(jì)量法
D、內(nèi)部評高初級法
E、內(nèi)部模型法
三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。）
【1】風(fēng)險(xiǎn)因素是指引起導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的偶然事件，是風(fēng)險(xiǎn)之所以發(fā)生的直接原因。（ ?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【2】風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益的基本規(guī)律。
A、對 B、 錯(cuò)
【3】按損失范圍將風(fēng)險(xiǎn)劃分為：純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)（?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【4】負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回而不能滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。（?。?BR> A、對 B、 錯(cuò)
【５】在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。
A、對 B、 錯(cuò)
A、對 B、 錯(cuò)
單項(xiàng)選擇題參考答案
１ Ｄ
２ Ｄ
３ Ｄ
４ Ｃ
５ Ｂ
６ A
７ Ｂ
８ Ｄ
９ Ｄ
１０ Ａ
１１ Ｃ
多選題參考答案
１ ABCD
２ AＢ
３ ＡＢCＤ
４ AＢ
５ AＢCD
６ ACE
７ ABCD
８ B E
判斷題參考答案
1 B
２ B
３ B
４ B
５ A