考試時間：3小時
考試形式：書面、閉卷
試題類型：客觀判斷題
考試內(nèi)容和要求：
一． 損失分布（15%）
1． 基礎(chǔ)風險資本（RBC）
2． 損失分布的數(shù)字特征
3． 損失額分布
4． 損失次數(shù)分布
二． 總損失的數(shù)學(xué)模型（10%）
1． 獨立隨機變量和的分布
2． 總損失額的分布（個別風險模型）
3． 總損失額的分布（聚合風險模型）
三． 損失分布的統(tǒng)計推斷（15%）
1． 損失分布的擬合和擬合優(yōu)度檢驗
2． 貝葉斯方法
3． 信度理論基礎(chǔ)
四． 損失分布的隨機模擬（15%）
1． 損失額的隨機模擬
2． 損失次數(shù)的隨機模擬
3． 總損失額的隨機模擬
4． 隨機模擬的次數(shù)和精度
五． 相關(guān)分析和回歸分析（10%）
1． 相關(guān)分析
2． 線性回歸分析
3． 非線性回歸分析
六． 時間序列分析（15%）
1． 時間序列及其指標分析
2． 時間序列的外推模型
3． 隨機型時間序列分析
七． 效用理論（10%）
1． 效用期望決策
2． 非壽險定價
八． 隨機過程（10%）
1． 泊松過程
2． 馬爾可夫鏈
3． 破產(chǎn)概率
4．無賠款優(yōu)待折扣（NCD）
考試形式：書面、閉卷
試題類型：客觀判斷題
考試內(nèi)容和要求：
一． 損失分布（15%）
1． 基礎(chǔ)風險資本（RBC）
2． 損失分布的數(shù)字特征
3． 損失額分布
4． 損失次數(shù)分布
二． 總損失的數(shù)學(xué)模型（10%）
1． 獨立隨機變量和的分布
2． 總損失額的分布（個別風險模型）
3． 總損失額的分布（聚合風險模型）
三． 損失分布的統(tǒng)計推斷（15%）
1． 損失分布的擬合和擬合優(yōu)度檢驗
2． 貝葉斯方法
3． 信度理論基礎(chǔ)
四． 損失分布的隨機模擬（15%）
1． 損失額的隨機模擬
2． 損失次數(shù)的隨機模擬
3． 總損失額的隨機模擬
4． 隨機模擬的次數(shù)和精度
五． 相關(guān)分析和回歸分析（10%）
1． 相關(guān)分析
2． 線性回歸分析
3． 非線性回歸分析
六． 時間序列分析（15%）
1． 時間序列及其指標分析
2． 時間序列的外推模型
3． 隨機型時間序列分析
七． 效用理論（10%）
1． 效用期望決策
2． 非壽險定價
八． 隨機過程（10%）
1． 泊松過程
2． 馬爾可夫鏈
3． 破產(chǎn)概率
4．無賠款優(yōu)待折扣（NCD）