多項(xiàng)選擇題
以下屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)的有（）。
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.股票價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.預(yù)期紅利
正確答案：ABC
答案解析：布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù)，即：股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、行權(quán)日期、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票收益率的方差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，因此，預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。
以下屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型參數(shù)的有（）。
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.股票價(jià)格
C.執(zhí)行價(jià)格
D.預(yù)期紅利
正確答案：ABC
答案解析：布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型有5個(gè)參數(shù)，即：股票價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、行權(quán)日期、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票收益率的方差。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，因此，預(yù)期紅利不是該模型的參數(shù)。