商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的變化主要來源于單個(gè)債務(wù)人信用狀況的變化，客戶風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成信用風(fēng)險(xiǎn)的微觀層面。
客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：一是基本面指標(biāo)（定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo)），二是財(cái)務(wù)指標(biāo)。
①基本面指標(biāo)主要包括：
品質(zhì)類指標(biāo)
實(shí)力類指標(biāo)
環(huán)境類指標(biāo)
②財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括：
償債能力指標(biāo)
盈利能力指標(biāo)
營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
增長(zhǎng)能力指標(biāo)
從客戶風(fēng)險(xiǎn)的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化，均可能對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和信用狀況造成影響。因此，對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。
客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：一是基本面指標(biāo)（定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo)），二是財(cái)務(wù)指標(biāo)。
①基本面指標(biāo)主要包括：
品質(zhì)類指標(biāo)
實(shí)力類指標(biāo)
環(huán)境類指標(biāo)
②財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括：
償債能力指標(biāo)
盈利能力指標(biāo)
營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
增長(zhǎng)能力指標(biāo)
從客戶風(fēng)險(xiǎn)的外聲變量來看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。上述相關(guān)群體的變化，均可能對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和信用狀況造成影響。因此，對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。