網(wǎng)友整理的《中級財(cái)務(wù)管理》筆記第二章第二節(jié)

第二章第二節(jié)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益分析
    資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
    資產(chǎn)組合的概念
     兩個或兩個以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合,稱為資產(chǎn)組合。
    如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價(jià)證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。
    資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
     資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率，就是組成資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)等于各種資產(chǎn)在整個組合中所占的價(jià)值比例。
    資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的度量
     兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)：兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的收益率的方差滿足以下關(guān)系式：